37. Om instituten använder metoden för ersättning av riskparametrar eller metoden för ersättning av …

Om instituten använder metoden för ersättning av riskparametrar eller metoden för ersättning av riskvikt enligt punkt 31.a)ii respektive punkt 31.b) bör de

• a) samla in och lagra information om egenskaper och prestation för gäldenären och exponeringen samt använda denna information vid skattning av gäldenärens PD-värde i enlighet med EBA:s riktlinjer för PD- och LGD-skattning,
• b) vid intern riskhantering separat beakta direkta exponeringar mot garantigivare och exponeringar säkrade med obetalt kreditriskskydd som tillhandahålls av sådana enheter,
• c) definiera ett separat tillämpningsområde för LGD-modellerna och separat beräkna riskvikten för den typ av garanterade exponeringar eller garanterade delar av exponeringar vars PD- och LGD-riskparametrar har ersatts eller som har tilldelats garantigivarens riskvikt. Vid garanterade exponeringar eller garanterade delar av exponeringar inkluderade i tillämpningsområdet för metoden för ersättning av riskparametrar eller metoden för ersättning av riskvikt behöver instituten inte skatta andra LGD-värden än LGD-värden för jämförbara direkta exponeringar mot garantigivare om de använder metoden för ersättning av riskparametrar.

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/