37. Ja iestādes pieņem riska parametru aizstāšanas pieeju vai riska pakāpes pieejas aizstāšanu, kas …

Ja iestādes pieņem riska parametru aizstāšanas pieeju vai riska pakāpes pieejas aizstāšanu, kas attiecīgi izklāstīta 31(a)(ii). un 31 (b) . punktā, tām būtu:

• (a) jāapkopo un jāglabā informācija par parādnieka un riska darījuma īpašībām un izpildi, kā arī jāizmanto šī informācija parādnieka PD aplēšu nolūkā saskaņā ar EBI pamatnostādnēm par PD un LGD aplēsēm;
• (b) iekšējā riska pārvaldības nolūkā atsevišķi jāapsver tiešos riska darījumus ar garantijas devējiem un riska darījumus, kas nodrošināti ar šādu struktūru sniegtu nefondēto kredītaizsardzību;
• (c) jādefinē atsevišķu LGD modeļu piemērošanas joma un atsevišķi jāaprēķina riska pakāpe garantēto riska darījumu veidam vai riska darījumu daļām, kuru PD un LGD riska parametri ir aizstāti vai uz kuriem ir attiecināta garantijas devēja riska pakāpe. Attiecībā uz garantētajiem riska darījumiem vai to daļām, kas iekļautas riska parametru aizstāšanas pieejas vai riska pakāpes pieejas aizstāšanas piemērošanas jomā, iestādēm nav jāveic aplēses LGD , kas nav LGD , ko saprot ar salīdzināmi garantijas devēju tiešajiem riska darījumiem, ja tās pieņem riska parametru aizstāšanas pieeju.

1. Pārskats

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

3. Saistītie standarti

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/