37. Kai įstaigos taiko rizikos parametrų pakeitimo metodą arba rizikos koeficiento pakeitimo …

Kai įstaigos taiko rizikos parametrų pakeitimo metodą arba rizikos koeficiento pakeitimo metodą, atitinkamai apibūdintus 31(a)(ii) ir 31(b) punktuose, jos turėtų:

• (a) rinkti ir saugoti informaciją apie įsipareigojančiojo asmens charakteristikas ir veiklos rezultatus bei poziciją ir naudoti šią informaciją vertindamos įsipareigojančiojo asmens PD, kaip numatyta EBI gairėse dėl PD ir LGD įvertinimo;
• (b) vidaus rizikos valdymo tikslais atskirai vertinti tiesiogines pozicijas garantams ir tokių subjektų suteiktomis netiesioginio kredito užtikrinimo priemonėmis užtikrintas pozicijas;
• (c) apibrėžti atskirą LGD modelių taikymo sritį ir atskirai apskaičiuoti rizikos koeficientą, skirtą tokioms garantuotoms pozicijoms arba pozicijų dalims, kurių PD ir LGD rizikos parametrai yra pakeičiami arba kurioms priskiriamas garanto rizikos koeficientas. Garantuotų pozicijų ar pozicijų dalių, įtrauktų į rizikos parametrų pakeitimo modelio arba rizikos koeficiento pakeitimo modelio taikymo sritį, atveju įstaigos neprivalo vertinti LGD, kuris nėra palyginamų tiesioginių pozicijų garantams LGD, jeigu taikomas rizikos parametrų pakeitimo metodas.

1. Apžvalga

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

3. Susiję standartai

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/