37. Ak inštitúcie prijmú prístup substitúcie parametrov rizika alebo prístup substitúcie rizikovej …

Ak inštitúcie prijmú prístup substitúcie parametrov rizika alebo prístup substitúcie rizikovej váhy uvedený v odseku 31(a)(ii), resp. odseku 31(b), mali by:

• (a) zhromažďovať a ukladať informácie o charakteristikách a výkonnosti dlžníka a expozíci e a využívať tieto informácie pri odhade PD dlžníka v súlade s usmerneniami EBA o odhade PD a LGD;
• (b) na účely riadenia interných rizík zvážiť osobitne priame expozície voči ručiteľom a expozície zabezpečené nefinancovaným kreditným zabezpečením poskytovaným takýmito subjektmi;
• (c) vymedziť osobitný rozsah uplatňovania modelov LGD a samostatne vypočítať rizikovú váhu pre druh zaručených expozícií alebo častí expozícií, ktorých rizikové parametre PD a LGD sú nahradené alebo ktorým je priradená riziková váha ručiteľa. V prípade zaručených expozícií alebo častí expozícií zahrnutých do rozsahu uplatňovania prístupu substitúcie parametrov rizika alebo prístupu substitúcie rizikovej váhy sa od inštitúcií n evyžaduje, aby odhadovali LGD iné ako LGD porovnateľných priamych expozícií voči ručiteľom, ak príjmu prístup substitúcie parametrov rizika.

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/