37. În cazul în care instituțiile adoptă metoda bazată pe înlocuirea parametrilor de risc sau …

În cazul în care instituțiile adoptă metoda bazată pe înlocuirea parametrilor de risc sau metoda bazată pe înlocuirea ponderii de risc menționate la punctul 31(a)(ii) și, respectiv, 31(b) , acestea trebuie:

• (a) să culeagă și să stocheze informații privind caracteristicile și performanțele debitorului și expunerea și să utilizeze aceste informații în estimarea PD a debitorului conform Ghidu lui ABE privind estimarea PD și LGD;
• (b) în scopul gestionării interne a riscurilor, să examineze separat expunerile directe față de garanți și expunerile garantate cu protecția nefinanțată a creditului furnizată de aceste entități;
• (c) să definească un domeniu de aplicare al modelelor LGD și să calculeze separat ponderea de risc pentru tipul de expuneri sau părți din expuneri garantate ai căror parametri de risc PD și LGD sunt înlocuiți sau cărora li se atribuie ponderea de risc aferentă garantului. În ceea ce privește expunerile sau părțile din expuneri garantate incluse în domeniul de aplicare al metodei bazate pe înlocuirea parametrilor de risc sau al metode i bazate pe înlocuirea ponderii de risc, instituțiile nu sunt obligate să estimeze valorile LGD, altele decât cele ale expunerilor directe, comparabile, față de garanți, dacă acestea adoptă metoda bazată pe înlocuirea parametrilor de risc.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/