+9.2 Likviidsusriski üldine hindamine
---+359. To assess whether the liquidity held by an investment firm provides appropriate coverage of …
---+360. For the outcome of the assessment of liquidity risk, competent authorities should take into …
---+361. When assessing the investment firm’s ILAAP framework, competent authorities should assess …
---+362. Competent authorities should translate this overall assessment into a liquidity and funding …

9.2 Likviidsusriski üldine hindamine

359. Et hinnata, kas investeerimisühingu hoitav likviidsus tagab likviidsusriski asjakohase katmise, peaksid pädevad asutused kasutama kõiki järgmisi teabeallikaid:

  • a. likviidsusriski hindamise tulemused;
  • b. investeerimisühingu sisemise likviidsuse adekvaatsuse hindamise protsess, kui olemas, ning
  • c. muud asjakohased sisendid, nagu teave kohapealsetest kontrollidest, rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalveasutuste vastastikused analüüsid või stressitestid, asutusesisesed riskijuhtimisaruanded ja pädevate asutuste nõutud erakorralised aruanded, kui need on kättesaadavad.

360. Likviidsusriski hindamise tulemuste korral peaksid pädevad asutused võtma arvesse kõigi järgmiste aspektidega seotud tulemusi:

  • a. likviidsusrisk, mis ei ole hõlmatud määruses (EL) 2019/2033 sätestatud likviidsusnõuetega, sealhulgas vajaduse korral päevasisene likviidsusrisk;
  • b. muud riskid, mida investeerimisühing ei ole adekvaatselt katnud ega mõõtnud, mis tulenevad väljavoolu alahindamisest, sissevoolu ülehindamisest, likviidsete varade

101 ülehindamisest või teatud likviidsete varade kättesaamatus tegevuse seisukohast, näiteks müügiks kättesaamatud varad ja kergesti kättesaadavad varad;

  • c. konkreetse kontsentratsiooni rahastamine vastaspoolte või toote/liigi kaupa;
  • d. järelevalveliste likviidsuse stressitestide muud asjakohased tulemused.

361. Investeerimisühingu sisemise likviidsuse adekvaatsuse hindamise protsessi raamistiku hindamisel peaksid pädevad asutused hindama, kas sisemise likviidsuse adekvaatsuse hindamise protsessi arvutused on usaldusväärsed. Investeerimisühingute kasutatavaid arvutusi tuleks pidada usaldusväärseteks, kui need katavad nõuetekohaselt riske, mida nendega soovitakse käsitleda. Arvutused tuleks lugeda arusaadavaks, kui on olemas sisemise likviidsuse adekvaatsuse hindamise protsessi arvutuste aluskomponentide selge jaotus ja kokkuvõte.

362. Pädevad asutused peaksid teisendama selle üldhinnangu likviidsuse ja rahastamise skooriks, mis peaks kajastama nende seisukohta likviidsusriskist investeerimisühingu elujõulisusele tekkida võivate ohtude kohta.

1. Ülevaade

,
359. To assess whether the liquidity held by an investment firm provides appropriate coverage of …

To assess whether the liquidity held by an investment firm provides appropriate coverage of risk to liquidity, competent authorities should use all of the following sources of information:

  • a. the outcomes of the assessment of liquidity risk;
  • b. the investment firm’s ILAAP, where available; and
  • c. other relevant inputs such as information from on-site inspections, AML/CFT supervisors peer group analysis or stress testing, internal risk management reports and ad-hoc reports requested by the competent authorities, where available.
360. For the outcome of the assessment of liquidity risk, competent authorities should take into …

For the outcome of the assessment of liquidity risk, competent authorities should take into account the findings regarding all of the following aspects:

  • a. risk of liquidity not covered by liquidity requirements specified in Regulation (EU) 2019/2033, including, where relevant, intraday liquidity risk;
  • b. other risks not adequately covered and measured by the investment firm, as a result of underestimation of outflows, overestimation of inflows, overestimation of the liquid assets or unavailability from an operational point of view of liquid assets, such as assets not available for sale and assets that are readily available;
  • c. specific concentration funding by counterparties or product/type; and
  • d. other relevant outcomes of the supervisory liquidity stress tests.
361. When assessing the investment firm’s ILAAP framework, competent authorities should assess …

When assessing the investment firm’s ILAAP framework, competent authorities should assess whether ILAAP calculations are credible. Calculations used by investment firms should be considered credible where they properly cover the risks they are looking to address. Calculations should be considered understandable where there is a clear breakdown and summary of the underlying components of the ILAAP calculations.
362. Competent authorities should translate this overall assessment into a liquidity and funding …

Competent authorities should translate this overall assessment into a liquidity and funding score, which should reflect the view of competent authorities on the threats to the investment firm’s viability that may arise from risk to liquidity.

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

Nõuded

3. Seotud standardid

Standardid
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/