6.3. Pidev seire ja eksperdihinnangud

Mudelite töökindluse suurendamiseks peaksid finantseerimisasutused kaalutlema oma kalibreerimismeetodi kontrollimist järgmiselt:

• a. võrdlema tulemusi ja eeldusi usaldusväärsetest allikatest pärit väliste, sealhulgas järelevalveliste tähelepanekutega, et hinnata oma eelduste ja tulemuste järjepidevust;
• b. kasutama tundlikkusanalüüse, et testida oma mudelite väljundite stabiilsuse ja järjepidevuse astet või tuvastada stsenaariumides käsitlemata võimalike mittelineaarsuste mõju;
• c. kolmanda isiku mudeli kasutamise korral kontrollima, kas välistarnijate valideerimisraamistik vastab EBA suunistele tegevuse edasiandmise kohta.

Stressitestide mudelite puuduste kõrvaldamiseks peaksid finantseerimisasutused kaalutlema selliste tegurite mõju arvestamist, mida ei saa praeguses etapis lõimida teisiti (nt vastaspoolte väärtusahelast tulenevad riskid, murdepunktid, ülekanduv mõju jne), kohandades oma mudelite tulemusi konservatiivselt eksperdihinnangu alusel.

Finantseerimisasutused peaksid kvantitatiivsete analüüside tegemisel kasutama eksperdihinnangut, et kompenseerida mittetäielikke või ligikaudseid keskkonnaandmeid, varasemate korrelatsiooniandmete puudumist ja muid mudelipiiranguid.

Finantseerimisasutused peaksid tagama oma keskkonnas toimuvate oluliste arengute (sealhulgas vastaspoolte keskkonnariskidega toimetuleku strateegia) korrapärase jälgimise, et kasutatavad stsenaariumid ja modelleerimismeetodid oleksid endiselt asjakohased. Stsenaariumide analüüsimise sagedust tuleks kohandada vastavalt finantseerimisasutuste vajadustele ja tavadele.

Stsenaariumide analüüsimisel tuleks silmas pidada kohandatavust ja modulaarsust, et keskkonna ja teadmiste arenedes saaks teha täiustusi. Finantseerimisasutused peaksid olema kursis uusimate teaduse arengutega.