355. Az illetékes hatóságoknak értékelniük kell, hogy a befektetési vállalko zás rendelkezik-e erős …

Az illetékes hatóságoknak értékelniük kell, hogy a befektetési vállalko zás rendelkezik-e erős és átfogó ellenőrzési keretrendszerrel és megbízható biztosítékokkal a likviditási kockázat csökkentésére vagy korlátozására. A likviditás- ellenőrzési keret és a biztosítéki mechanizmusok elválaszthatók más kockázatok ellenőrzési kereteitől vagy mechanizmusaitól. Az ilyen keretek és mechanizmusok értékelésekor az illetékes hatóságoknak a következő kritériumok mindegyikét figyelembe kell venniük:

• a. a limit- és kontrollkeret megfelel-e a befektetési vállalkozás összetettségének, méretének és üzleti modelljének, és tükrözi - e a likviditási kockázat különböző lényeges mozgatórugóit, például a lejárati eltéréseket, a devizanem - eltérést, a származtatott ügyleteket, a mérlegen kívüli tételeket és a napközbeni likviditá si kockázatot;
• b. a befektetési vállalkozás bevezetett- e olyan megfelelő határértékeket és nyomonkövetési rendszereket, amelyek összhangban vannak a likviditási kockázat iránti étvágyával;
• c. a kockázati korlátokat rendszeresen felülvizsgálják-e a befektetési vállalkozás illetékes szervei vagy ellenőrző funkciója, és arról a vállalkozáson belül egyértelműen tájékoztatják - e;
• d. vannak- e egyértelmű és átlátható eljárások az egyes likviditási kockázati korlátoknak való megfelelés nyomon követésére és a határértékek megsértésének kezelésére (ideértve az egyértelmű eszkalációs és jelentéstételi eljárásokat is); és

105

• e. a korlátozási és ellenőrzési keretrendszer segíti -e a befektetési vállalkozást abban, hogy elegendő likvid eszköz álljon rendelkezésre.

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/