355. De behöriga myndigheterna bör bedöma om värdepappersföretaget har en stark och heltäckande …

De behöriga myndigheterna bör bedöma om värdepappersföretaget har en stark och heltäckande kontrollram och sunda skyddsåtgärder för att minska eller begränsa dess likviditetsrisk. Ramen för likviditetskontroll och skyddsmekanismerna kan skiljas från andra ramar eller mekanismer för riskkontroll. Vid bedömningen av sådana ramar och mekanismer bör de behöriga myndigheterna beakta samtliga följande kriterier:

• a. Huruvida limit- och kontrollsystemet är tillfredsställande med tanke på värdepappersföretagets komplexitet, storlek och affärsmodell, och om det beaktar olika väsentliga likviditetsriskfaktorer, t.ex. löptidsobalanser, valutaobalanser, derivattransaktioner, poster utanför balansräkningen och intradagslikviditetsrisk.
• b. Huruvida värdepappersföretaget har infört lämpliga begränsningar och övervakningssystem som är förenliga med dess likviditetsriskaptit.
• c. Huruvida riskgränserna regelbundet ses över av värdepappersföretagets behöriga organ eller kontrollfunktion och tydligt kommuniceras inom företaget.
• d. Huruvida det finns tydliga och transparenta rutiner för hur efterlevnaden av enskilda likviditetsrisklimiter ska kontrolleras och hur överskridanden av limiter ska hanteras (inbegripet tydliga rutiner för hänskjutande till organisatoriskt nästa nivå och rapporteringsrutiner).
• e. Huruvida ramen för limiter och kontroll hjälper värdepappersföretaget att säkerställa tillgången till tillräckliga likvida tillgångar.

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/