355. Kompetentingos institucijos turėtų vertinti, ar investicinė įmonė turi tvirtą ir visapusišką …

Kompetentingos institucijos turėtų vertinti, ar investicinė įmonė turi tvirtą ir visapusišką kontrolės sistemą bei patikimų apsaugos priemonių, kuriomis mažintų arba ribotų savo likvidumo riziką. Likvidumo kontrolės sistema ir apsaugos mechanizmai gali būti atskirti nuo kitos rizikos kontrolės sistemų ar mechanizmų. Vertindamos tokias sistemas ir mechanizmus, kompetentingos institucijos turėtų atsižvelgti į visus šiuos kriterijus:

• a. ar ribų ir kontrolės sistema yra tinkama pagal investicinės įmonės sudėtingumą, dydį ir verslo modelį ir joje atsižvelgiama į įvairius reikšmingus likvidumo rizikos priežastinius veiksnius, pavyzdžiui, terminų, valiutų nesutapimų, išvestinių finansinių priemonių sandorių, nebalansinių straipsnių ir tos pačios dienos likvidumo riziką;
• b. ar investicinė įmonė yra įdiegusi tinkamas ribas ir stebėsenos sistemas, atitinkančias jos norimą prisiimti likvidumo riziką;
• c. ar rizikos ribas reguliariai peržiūri investicinės įmonės kompetentingi organai arba kontrolės funkcijos vykdytojai ir ar apie jas aiškiai pranešama įmonės viduje;

94

• d. ar parengtos aiškios ir skaidrios procedūros, pagal kurias stebima, kaip laikomasi atskirų likvidumo rizikos ribų ir kaip tvarkomi ribų pažeidimai (įskaitant aiškias problemų sprendimo ir pranešimų teikimo procedūras), ir
• e. ar apribojimų ir kontrolės sistema padeda investicinei įmonei užtikrinti pakankamą likvidųjį turtą.

1. Apžvalga

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

3. Susiję standartai

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/