355. Die zuständigen Behörden sollten bewerten, ob die Wertpapierfirma über einen stabilen und …

Die zuständigen Behörden sollten bewerten, ob die Wertpapierfirma über einen stabilen und umfassenden Kontrollrahmen sowie über solide Sicherheitsvorkehrungen verfügt, um das Liquiditätsrisiko zu mindern oder zu begrenzen. Der Kontrollrahmen für das Liquiditätsrisiko und die Sicherheitsvorkehrungen können getrennt von anderen Rahmen oder Mechanismen für die Risikokontrolle betrieben werden. Bei der Bewertung dieser Rahmen und Mechanismen sollten die zuständigen Behörden alle folgenden Kriterien berücksichtigen:

• a. ob der Limit- und Kontrollrahmen für die Komplexität, die Größe und das Geschäftsmodell der Wertpapierfirma angemessen ist und die wesentlichen Liquiditätsrisikotreiber wie Laufzeitinkongruenzen, Währungsinkongruenzen, Derivatgeschäfte, außerbilanzielle Positionen und das Innertagesliquiditätsrisiko widerspiegelt;
• b. ob die Wertpapierfirma geeignete Limits und Überwachungssysteme implementiert hat, die in Einklang mit ihrer Liquiditätsrisikobereitschaft stehen;
• c. ob die Risikolimite von den zuständigen Organen oder der Kontrollfunktion der Wertpapierfirma regelmäßig überprüft und innerhalb der Firma klar kommuniziert werden;
• d. ob eindeutige und transparente Verfahren vorhanden sind, die festlegen, wie die Einhaltung der einzelnen Liquiditätsrisikolimite überwacht und wie

109 Limitüberschreitungen behandelt werden (einschließlich klarer Eskalations- und Berichtsverfahren), und

• e. ob der Limit- und Kontrollrahmen der Wertpapierfirma dazu beiträgt, die Verfügbarkeit ausreichender liquider Aktiva sicherzustellen.

1. Übersicht

1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

3. Zugehörige Standards

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