355. Les autorités compétentes devraient déterminer si l’entreprise d’investissement dispose d’un …

Les autorités compétentes devraient déterminer si l’entreprise d’investissement dispose d’un cadre de contrôle solide et exhaustif et de solides garde-fous pour atténuer ou limiter son risque de liquidité. Le cadre de contrôle de la liquidité et les mécanismes de sauvegarde peuvent être séparés des autres cadres ou mécanismes de contrôle des risques. Lors de l’évaluation de ces cadres et mécanismes, les autorités compétentes devraient tenir compte de l’ensemble des éléments suivants:

• a. Si le cadre de limites et de contrôle est adéquat compte tenu de la complexité, de la taille et du modèle économique de l’entreprise d’investissement et s’il reflète les différents facteurs significatifs de risque de liquidité, tels que les asymétries des échéances, les asymétries entre devises, les opérations sur instruments dérivés, les éléments hors bilan et le risque de liquidité intrajournalier;
• b. Si l’entreprise d’investissement a mis en œuvre des limites et des systèmes de suivi adéquats, compatibles avec son appétit pour le risque de liquidité;
• c. Si les limites de risque sont régulièrement réexaminées par les organismes compétents ou par la fonction de contrôle de l’entreprise d’investissement et communiquées clairement au sein de l’entreprise;

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• d. S’il existe des procédures claires et transparentes concernant le suivi du respect des limites individuelles de risque de liquidité et le traitement des violations des limites (y compris des procédures claires d’intensification et de déclaration); et
• e. Si le cadre de limites et de contrôle aide l’entreprise d’investissement à garantir la disponibilité d’actifs liquides suffisants.

1. Vue d’ensemble

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

3. Normes associées

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