355. As autoridades competentes devem avaliar se a empresa de investimento dispõe de um quadro de …

As autoridades competentes devem avaliar se a empresa de investimento dispõe de um quadro de controlo forte e abrangente e de salvaguardas sólidas para atenuar ou limitar

• o seu risco de liquidez. O quadro de controlo da liquidez e os mecanismos de salvaguarda podem estar separados dos outros quadros ou mecanismo de controlo dos riscos. Ao avaliarem esses quadros e mecanismos, as autoridades competentes devem ter em conta todos os critérios seguintes:
• a. Se o quadro de imposição de limites e de controlo é adequado à complexidade, à dimensão e ao modelo de negócio da empresa de investimento e se reflete os diferentes fatores significativos de risco de liquidez, nomeadamente os desfasamentos de prazos de vencimento, os desfasamentos de moeda, as operações com derivados, os elementos extrapatrimoniais e o risco de liquidez intradiária;
• b. Se a empresa de investimento implementou limites e sistemas de monitorização adequados, que são compatíveis com a sua apetência pelo risco de liquidez;
• c. Se os limites de risco são regularmente revistos pelos órgãos competentes ou a função de controlo da empresa de investimento e claramente comunicados dentro da empresa;
• d. Se existem procedimentos claros e transparentes sobre a monitorização do cumprimento dos limites individuais de risco de liquidez e o tratamento dos incumprimentos dos limites (incluindo procedimentos de resolução hierárquica e de reporte claros); e

105

• e. Se o quadro de imposição de limites e de controlo ajuda a empresa de investimento a assegurar a disponibilidade de ativos líquidos suficientes.

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/