355. Autoritățile competente trebuie să evalueze dacă firma de investiții dispune de un cadru de …

Autoritățile competente trebuie să evalueze dacă firma de investiții dispune de un cadru de control solid și cuprinzător și de garanții solide pentru a - și atenua sau limita riscul de li chiditate. Cadrul de control al lichidității și mecanismele de salvgardare pot fi separate de alte cadre sau mecanisme de control al riscurilor. Atunci când evaluează astfel de cadre și mecanisme, autoritățile competente trebuie să țină cont de toate criteriile următoare:

• a. dacă cadrul de limite și de control este adecvat pentru complexitatea, dimensiunea și modelul de afaceri ale firmei de investiții și reflectă diferiții factori determinanți semnificativi ai riscului de lichiditate, cum ar fi neconcordanțel e de scadențe, neconcordanțele de monede, tranzacțiile cu instrumente financiare derivate, elementele extrabilanțiere și riscul de lichiditate intrazilnic;
• b. dacă firma de investiții a pus în aplicare limite și sisteme de monitorizare adecvate care sunt compatibile cu apetitul său pentru riscul de lichiditate;
• c. dacă limitele de risc sunt revizuite periodic de organismele competente sau de funcția de control a firmei de investiții și comunicate în mod clar în interiorul firmei;
• d. dacă există proceduri clare și transparente privind modul în care este monitorizată respectarea limitelor individuale ale riscului de lichiditate și modul în care sunt gestionate încălcările limitelor (inclusiv proceduri clare de escaladare și raportare);
• e. dacă cadrul de limite și de c ontrol ajută firma de investiții să asigure disponibilitatea unor active lichide suficiente.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/