+11.2. Uzraudzības stresa testēšanas galvenie elementi
---+486. When deciding on the key elements of supervisory stress testing, competent authorities should …
---+487. When designing and conducting supervisory stress tests for SREP purposes, competent …
|
11.2. Uzraudzības stresa testēšanas galvenie elementi
486. Pieņemot lēmumu par uzraudzības stresa testēšanas galvenajiem elementiem, kompetentajām iestādēm cita starpā jāņem vērā: - a. tvērums, proti, vai tiek aptverti konkrēti vai vairāki riska faktori, konkrēti individuāli portfeļi vai darbības, vai nozares / ģeogrāfiskie reģioni, visi vai vairāki portfeļi.
- b. uzbūve, ņemot vērā šādus aspektus: viena faktora vai vienkārša vairāku faktoru jutīguma analīze, maksātspējas vai likviditātes stresa testēšana, reversā stresa testēšana vai vidēja termiņa un ilgtermiņa scenārija analīze. Kompetentajām iestādēm jāizvēlas modelis, kas vislabāk atbilst stresa testa mērķim;
- c. tvērums, proti, pārrobežu grupu perimetra aptveršana, nodrošinot, ka tiek ņemtas vērā visas attiecīgās grupas vienības;
- d. stresa testos iekļauto iestāžu izlase – plānojot uzraudzības stresa testēšanu, kompetentajām iestādēm ir jāapsver atbilstoša testējamā izlase, jo īpaši tad, ja uzraudzības stresa testēšanu izmanto konkrētu uzņēmējdarbības virzienu / modeļu tematiskam novērtējumam vai ietekmes pētījumiem/novērtējumiem;
- e. pieeja, proti, lejupvērsts stresa tests, augšupvērsts stresa tests, abu apvienojums, nosakot iestādei konkrētus “enkura” scenārijus).
487. Izstrādājot un veicot uzraudzības stresa testus SREP vajadzībām, kompetentajām iestādēm ir jāņem vērā aktīvu kvalitātes pārbaužu (AQR) rezultāti, ja tādi ir pieejami, piemēroti un nav jau iekļauti iestāžu finanšu pārskatos. Uzraudzības stresa testēšanu apvienošanu ar AQR var uzskatīt par lietderīgu, nodrošinot, ka uzraudzības stresa testā iekļauto iestāžu bilances pozīcijas tiek precīzi atspoguļotas ar uzlabotiem un salīdzināmiem izejas datiem no visām iesaistītajām iestādēm.
1. Pārskats
| Nosaukums |
Regulējums |
|
486. When deciding on the key elements of supervisory stress testing, competent authorities should …
|
When deciding on the key elements of supervisory stress testing, competent authorities should consider, inter alia, the following: - a. coverage, in terms of covering certain risk factors or multiple risk factors, certain individual portfolios or activities or sectors/geographies, all or several portfolios;
- b. design, in terms of the following: single-factor or simple multi-factor sensitivity analysis, solvency or liquidity stress testing, reverse stress testing or medium to long-term scenario analysis. Competent authorities should choose the design that is most appropriate for the objective pursued by the stress test;
- c. scope, in terms of covering the perimeter of cross-border groups, ensuring that all relevant group entities are taken into account;
- d. sample of institutions covered by stress tests: when planning supervisory stress testing, competent authorities should consider the appropriate sample for the purposes of the exercise, in particular when using supervisory stress testing for thematic assessments of certain business lines/models or impact studies/assessments;
- e. approach, namely top-down stress test, bottom-up stress test, combination of both, prescribing specific anchor scenarios for institutions.
|
|
487. When designing and conducting supervisory stress tests for SREP purposes, competent …
|
When designing and conducting supervisory stress tests for SREP purposes, competent authorities should consider the outcomes of asset quality reviews (AQR), where available, appropriate and not already incorporated into institutions’ financial statements. Combining supervisory stress testing with AQRs can be considered useful in ensuring that the balance-sheet positions of the institutions covered by the supervisory stress tests are reported accurately with improved and comparable starting points across participating institutions.
|
,
1.1 Atsauces
1.2 Identificētās prasības
1.3 Saistītie standarti
2. Identificētās prasības
3. Saistītie standarti
- EBA -
EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.
DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.
|