+ROZDZIAŁ 3 OCENA WEWNĘTRZNEGO MODELU POMIARU RYZYKA STOSOWANEGO DO OBLICZANIA MIARY RYZYKA OCZEKIWANYCH BRAKÓW ORAZ MIARY RYZYKA SCENARIUSZA WARUNKÓW SKRAJNYCH
---+SEKCJA 1 Przegląd oceny
------+Artykuł 22 Wprowadzenie do oceny wewnętrznego modelu pomiaru ryzyka stosowanego do obliczania miary oczekiwanych braków oraz miary ryzyka scenariusza warunków skrajnych
---------+Artykuł 22 a)
---------+Artykuł 22 b)
---------+Artykuł 22 c)
---------+Artykuł 22 d)
---------+Artykuł 22 e)
---+SEKCJA 2 Ocena struktury i właściwości czynników ryzyka wewnętrznego modelu pomiaru ryzyka
------+Podsekcja 1 Ocena struktury czynników ryzyka wewnętrznego modelu pomiaru ryzyka
---------+Artykuł 23 Ocena pokrycia ryzyka przez wewnętrzny model pomiaru ryzyka
------------+Artykuł 23 1
------------+Artykuł 23 2
------------+Artykuł 23 3
---------+Artykuł 24 Ocena ogólnych czynników ryzyka stopy procentowej
------------+Artykuł 24 1
------------+Artykuł 24 2
---------+Artykuł 25 Ocena czynników ryzyka cen akcji
------------+Artykuł 25 1
------------+Artykuł 25 2
---------+Artykuł 26 Ocena czynników ryzyka spreadu kredytowego
------------+Artykuł 26 1
------------+Artykuł 26 2
---------+Artykuł 27 Ocena czynników ryzyka walutowego
------------+Artykuł 27 1
------------+Artykuł 27 2
---------+Artykuł 28 Ocena czynników ryzyka cen towarów
------------+Artykuł 28 1
------------+Artykuł 28 2
---------+Artykuł 29 Ocena krzywych
------------+Artykuł 29 1
------------+Artykuł 29 2
------------+Artykuł 29 3
------------+Artykuł 29 4
------------+Artykuł 29 5
------------+Artykuł 29 6
---------+Artykuł 30 Ocena powierzchni zmienności implikowanej
------------+Artykuł 30 1
------------+Artykuł 30 2
------------+Artykuł 30 3
---------+Artykuł 31 Ocena czynników ryzyka korelacji
------+Podsekcja 2 Ocena własności czynników ryzyka
---------+Artykuł 32 Ocena możliwości modelowania czynników ryzyka
------------+Artykuł 32 1
------------+Artykuł 32 2
------------+Artykuł 32 3
------------+Artykuł 32 4
------------+Artykuł 32 5
------------+Artykuł 32 6
------------+Artykuł 32 7
---------+Artykuł 33 Ocena horyzontu płynnościowego czynników ryzyka
------------+Artykuł 33 1
------------+Artykuł 33 2
------------+Artykuł 33 3
------------+Artykuł 33 4
---+SEKCJA 3 Ocena wskaźników zastępczych i jakości danych
------+Artykuł 34 Ocena wskaźników zastępczych
---------+Artykuł 34 1
---------+Artykuł 34 2
---------+Artykuł 34 3
---------+Artykuł 34 4
---------+Artykuł 34 5
------+Artykuł 35 Ocena jakości danych
---------+Artykuł 35 1
---------+Artykuł 35 2
---------+Artykuł 35 3
---+SEKCJA 4 Ocena zgodności z wymogami dotyczącymi weryfikacji historycznej i testu dotyczącego przypisania zysków i strat
------+Artykuł 36 Ocena elementów technicznych, które uwzględnia się w rzeczywistych i hipotetycznych zmianach wartości portfela do celów wymogów dotyczących weryfikacji historycznej
---------+Artykuł 36 1
---------+Artykuł 36 2
---------+Artykuł 36 3
------+Artykuł 37 Ocena analizy przekroczeń
---------+Artykuł 37 1
---------+Artykuł 37 2
---------+Artykuł 37 3
---------+Artykuł 37 4
------+Artykuł 38 Ocena zgodności z wymogami dotyczącymi przypisania zysków i strat
---------+Artykuł 38 1
---------+Artykuł 38 2
---------+Artykuł 38 3
---------+Artykuł 38 4
---------+Artykuł 38 5
---------+Artykuł 38 6
---------+Artykuł 38 7
---------+Artykuł 38 8
---+SEKCJA 5 Ocena zgodności z wymogami dotyczącymi traktowania ryzyka walutowego i ryzyka cen towarów w portfelu bankowym
------+Artykuł 39 Ocena obliczania wymogów w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka walutowego i ryzyka cen towarów w portfelu bankowym
---------+Artykuł 39 1
---------+Artykuł 39 2
---------+Artykuł 39 3
---------+Artykuł 39 4
---------+Artykuł 39 5
---------+Artykuł 39 6
---------+Artykuł 39 7
---------+Artykuł 39 8
---------+Artykuł 39 9
---+SEKCJA 6 Ocena obliczenia miar ryzyka oczekiwanych braków oraz miary ryzyka scenariusza warunków skrajnych
------+Podsekcja 1 Ocena aspektów istotnych z punktu widzenia obliczenia zarówno miar ryzyka oczekiwanych braków, jak i miary ryzyka scenariusza warunków skrajnych
---------+Artykuł 40 Ocena zdolności wewnętrznego modelu pomiaru ryzyka do uwzględnienia nieliniowości
------------+Artykuł 40 1
------------+Artykuł 40 2
------+Podsekcja 2 Ocena aspektów istotnych z punktu widzenia obliczenia miar ryzyka oczekiwanych braków
---------+Artykuł 41 Ocena obliczenia miary ryzyka oczekiwanych braków
------------+Artykuł 41 1
------------+Artykuł 41 2
------------+Artykuł 41 3
---------+Artykuł 42 Ocena obliczenia miar częściowych oczekiwanych braków
------------+Artykuł 42 1
------------+Artykuł 42 2
------------+Artykuł 42 3
------------+Artykuł 42 4
---------+Artykuł 43 Ocena założeń dystrybucyjnych i statystycznych
------------+Artykuł 43 1
------------+Artykuł 43 2
------------+Artykuł 43 3
------+Podsekcja 3 Ocena aspektów istotnych dla obliczenia miary ryzyka scenariusza warunków skrajnych
---------+Artykuł 44 Ocena miary ryzyka scenariusza warunków skrajnych
------------+Artykuł 44 1
------------+Artykuł 44 2
------------+Artykuł 44 3
------------+Artykuł 44 4
------------+Artykuł 44 5
------------+Artykuł 44 6
------------+Artykuł 44 7
------------+Artykuł 44 8
------------+Artykuł 44 9
------------+Artykuł 44 10
------------+Artykuł 44 11
------------+Artykuł 44 12
------------+Artykuł 44 13
------------+Artykuł 44 14
------------+Artykuł 44 15
------------+Artykuł 44 16

ROZDZIAŁ 3 OCENA WEWNĘTRZNEGO MODELU POMIARU RYZYKA STOSOWANEGO DO OBLICZANIA MIARY RYZYKA OCZEKIWANYCH BRAKÓW ORAZ MIARY RYZYKA SCENARIUSZA WARUNKÓW SKRAJNYCH

ROZDZIAŁ 3 OCENA WEWNĘTRZNEGO MODELU POMIARU RYZYKA STOSOWANEGO DO OBLICZANIA MIARY RYZYKA OCZEKIWANYCH BRAKÓW ORAZ MIARY RYZYKA SCENARIUSZA WARUNKÓW SKRAJNYCH

1. Przegląd

,
SEKCJA 1 Przegląd oceny SEKCJA 1 Przegląd oceny
SEKCJA 2 Ocena struktury i właściwości czynników ryzyka wewnętrznego modelu pomiaru ryzyka SEKCJA 2 Ocena struktury i właściwości czynników ryzyka wewnętrznego modelu pomiaru ryzyka
SEKCJA 3 Ocena wskaźników zastępczych i jakości danych SEKCJA 3 Ocena wskaźników zastępczych i jakości danych
SEKCJA 4 Ocena zgodności z wymogami dotyczącymi weryfikacji historycznej i testu dotyczącego przypisania zysków i strat SEKCJA 4 Ocena zgodności z wymogami dotyczącymi weryfikacji historycznej i testu dotyczącego przypisania zysków i strat
SEKCJA 5 Ocena zgodności z wymogami dotyczącymi traktowania ryzyka walutowego i ryzyka cen towarów w portfelu bankowym SEKCJA 5 Ocena zgodności z wymogami dotyczącymi traktowania ryzyka walutowego i ryzyka cen towarów w portfelu bankowym
SEKCJA 6 Ocena obliczenia miar ryzyka oczekiwanych braków oraz miary ryzyka scenariusza warunków skrajnych SEKCJA 6 Ocena obliczenia miar ryzyka oczekiwanych braków oraz miary ryzyka scenariusza warunków skrajnych

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

Wymagania

3. Powiązane normy

Normy
  • Builddate: 17.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1085
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.