+CHAPITRE 3 ÉVALUATION DU MODÈLE INTERNE DE MESURE DES RISQUES UTILISÉ POUR CALCULER LA VALEUR EN RISQUE CONDITIONNELLE ET LA MESURE DU RISQUE SELON UN SCÉNARIO DE TENSIONS
---+SECTION 1 Vue d’ensemble de l’évaluation
------+Article 22 Introduction à l’évaluation du modèle interne de mesure des risques utilisé pour calculer la valeur en risque conditionnelle et la mesure du risque selon un scénario de tensions
---------+Article 22 a)
---------+Article 22 b)
---------+Article 22 c)
---------+Article 22 d)
---------+Article 22 e)
---+SECTION 2 Évaluation du choix et des propriétés des facteurs de risque du modèle interne de mesure des risques
------+Sous-section 1 Évaluation du choix des facteurs de risque du modèle interne de mesure des risques
---------+Article 23 Évaluation du modèle interne de mesure des risques en ce qui concerne la couverture des risques
------------+Article 23 1
------------+Article 23 2
------------+Article 23 3
---------+Article 24 Évaluation des facteurs de risque de taux d’intérêt global
------------+Article 24 1
------------+Article 24 2
---------+Article 25 Évaluation des facteurs de risque sur actions
------------+Article 25 1
------------+Article 25 2
---------+Article 26 Évaluation des facteurs de risque d’écart de crédit
------------+Article 26 1
------------+Article 26 2
---------+Article 27 Évaluation des facteurs de risque de change
------------+Article 27 1
------------+Article 27 2
---------+Article 28 Évaluation des facteurs de risque sur matières premières
------------+Article 28 1
------------+Article 28 2
---------+Article 29 Évaluation des courbes
------------+Article 29 1
------------+Article 29 2
------------+Article 29 3
------------+Article 29 4
------------+Article 29 5
------------+Article 29 6
---------+Article 30 Évaluation des surfaces de volatilité implicite
------------+Article 30 1
------------+Article 30 2
------------+Article 30 3
---------+Article 31 Évaluation des facteurs de risque de corrélation
------+Sous-section 2 évaluation des propriétés des facteurs de risque
---------+Article 32 Évaluation du caractère modélisable des facteurs de risque
------------+Article 32 1
------------+Article 32 2
------------+Article 32 3
------------+Article 32 4
------------+Article 32 5
------------+Article 32 6
------------+Article 32 7
---------+Article 33 Évaluation de l’horizon de liquidité des facteurs de risque
------------+Article 33 1
------------+Article 33 2
------------+Article 33 3
------------+Article 33 4
---+SECTION 3 Évaluation des approximations et de la qualité des données
------+Article 34 Évaluation des approximations
---------+Article 34 1
---------+Article 34 2
---------+Article 34 3
---------+Article 34 4
---------+Article 34 5
------+Article 35 Évaluation de la qualité des données
---------+Article 35 1
---------+Article 35 2
---------+Article 35 3
---+SECTION 4 Évaluation du respect des exigences relatives aux contrôles a posteriori et aux tests d’attribution des profits et pertes
------+Article 36 Évaluation des éléments techniques à inclure dans les variations effectives et hypothétiques de la valeur du portefeuille aux fins des exigences relatives aux contrôles a posteriori
---------+Article 36 1
---------+Article 36 2
---------+Article 36 3
------+Article 37 Évaluation de l’analyse des dépassements
---------+Article 37 1
---------+Article 37 2
---------+Article 37 3
---------+Article 37 4
------+Article 38 Évaluation du respect des exigences d’attribution des profits et pertes
---------+Article 38 1
---------+Article 38 2
---------+Article 38 3
---------+Article 38 4
---------+Article 38 5
---------+Article 38 6
---------+Article 38 7
---------+Article 38 8
---+SECTION 5 Évaluation du respect des exigences relatives au traitement du risque de change et du risque sur matières premières dans le portefeuille hors négociation
------+Article 39 Évaluation du calcul des exigences de fonds propres pour risque de change et risque sur matières premières dans le portefeuille hors négociation
---------+Article 39 1
---------+Article 39 2
---------+Article 39 3
---------+Article 39 4
---------+Article 39 5
---------+Article 39 6
---------+Article 39 7
---------+Article 39 8
---------+Article 39 9
---+SECTION 6 Évaluation du calcul de la mesure de la valeur en risque conditionnelle et de la mesure du risque selon un scénario de tensions
------+Sous-section 1 Évaluation d’aspects pertinents pour le calcul tant de la mesure de la valeur en risque conditionnelle que de la mesure du risque selon un scénario de tensions
---------+Article 40 Évaluation de la capacité du modèle interne de mesure des risques à rendre compte des non-linéarités
------------+Article 40 1
------------+Article 40 2
------+Sous-section 2 Évaluation des aspects pertinents pour le calcul de la mesure de la valeur en risque conditionnelle
---------+Article 41 Évaluation du calcul de la mesure de la valeur en risque conditionnelle
------------+Article 41 1
------------+Article 41 2
------------+Article 41 3
---------+Article 42 Évaluation du calcul des mesures des valeurs en risque conditionnelles partielles
------------+Article 42 1
------------+Article 42 2
------------+Article 42 3
------------+Article 42 4
---------+Article 43 Évaluation des hypothèses sur la distribution et des hypothèses statistiques
------------+Article 43 1
------------+Article 43 2
------------+Article 43 3
------+Sous-section 3 Évaluation des aspects pertinents pour le calcul de la mesure du risque selon un scénario de tensions
---------+Article 44 Évaluation de la mesure du risque selon un scénario de tensions
------------+Article 44 1
------------+Article 44 2
------------+Article 44 3
------------+Article 44 4
------------+Article 44 5
------------+Article 44 6
------------+Article 44 7
------------+Article 44 8
------------+Article 44 9
------------+Article 44 10
------------+Article 44 11
------------+Article 44 12
------------+Article 44 13
------------+Article 44 14
------------+Article 44 15
------------+Article 44 16

CHAPITRE 3 ÉVALUATION DU MODÈLE INTERNE DE MESURE DES RISQUES UTILISÉ POUR CALCULER LA VALEUR EN RISQUE CONDITIONNELLE ET LA MESURE DU RISQUE SELON UN SCÉNARIO DE TENSIONS

CHAPITRE 3 ÉVALUATION DU MODÈLE INTERNE DE MESURE DES RISQUES UTILISÉ POUR CALCULER LA VALEUR EN RISQUE CONDITIONNELLE ET LA MESURE DU RISQUE SELON UN SCÉNARIO DE TENSIONS

1. Vue d’ensemble

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SECTION 1 Vue d’ensemble de l’évaluation SECTION 1 Vue d’ensemble de l’évaluation
SECTION 2 Évaluation du choix et des propriétés des facteurs de risque du modèle interne de mesure des risques SECTION 2 Évaluation du choix et des propriétés des facteurs de risque du modèle interne de mesure des risques
SECTION 3 Évaluation des approximations et de la qualité des données SECTION 3 Évaluation des approximations et de la qualité des données
SECTION 4 Évaluation du respect des exigences relatives aux contrôles a posteriori et aux tests d’attribution des profits et pertes SECTION 4 Évaluation du respect des exigences relatives aux contrôles a posteriori et aux tests d’attribution des profits et pertes
SECTION 5 Évaluation du respect des exigences relatives au traitement du risque de change et du risque sur matières premières dans le portefeuille hors négociation SECTION 5 Évaluation du respect des exigences relatives au traitement du risque de change et du risque sur matières premières dans le portefeuille hors négociation
SECTION 6 Évaluation du calcul de la mesure de la valeur en risque conditionnelle et de la mesure du risque selon un scénario de tensions SECTION 6 Évaluation du calcul de la mesure de la valeur en risque conditionnelle et de la mesure du risque selon un scénario de tensions

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences

3. Normes associées

Normes
  • Builddate: 17.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1085
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.