+KAPITOLA 3 POSUDZOVANIE INTERNÉHO MODELU MERANIA RIZIKA POUŽÍVANÉHO NA VÝPOČET MIERY RIZIKA PREDPOKLADANÉHO SCHODKU A MIERY RIZIKA V RÁMCI STRESOVÉHO SCENÁRA
---+ODDIEL 1 Prehľad posudzovania
------+Článok 22 Úvod do posudzovania interného modelu merania rizika používaného na výpočet miery predpokladaného schodku a miery rizika v rámci stresového scenára
---------+Článok 22 a)
---------+Článok 22 b)
---------+Článok 22 c)
---------+Článok 22 d)
---------+Článok 22 e)
---+ODDIEL 2 Posudzovanie nastavenia a vlastností faktorov rizika interného modelu merania rizika
------+Pododdiel 1 Posudzovanie nastavenia faktorov rizika interného modelu merania rizika
---------+Článok 23 Posudzovanie pokrytia rizika v internom modeli merania rizika
------------+Článok 23 1
------------+Článok 23 2
------------+Článok 23 3
---------+Článok 24 Posudzovanie faktorov všeobecného úrokového rizika
------------+Článok 24 1
------------+Článok 24 2
---------+Článok 25 Posudzovanie faktorov akciového rizika
------------+Článok 25 1
------------+Článok 25 2
---------+Článok 26 Posudzovanie faktorov rizika kreditného rozpätia
------------+Článok 26 1
------------+Článok 26 2
---------+Článok 27 Posudzovanie faktorov devízového rizika
------------+Článok 27 1
------------+Článok 27 2
---------+Článok 28 Posudzovanie faktorov komoditného rizika
------------+Článok 28 1
------------+Článok 28 2
---------+Článok 29 Posudzovanie kriviek
------------+Článok 29 1
------------+Článok 29 2
------------+Článok 29 3
------------+Článok 29 4
------------+Článok 29 5
------------+Článok 29 6
---------+Článok 30 Posudzovanie povrchov implikovanej volatility
------------+Článok 30 1
------------+Článok 30 2
------------+Článok 30 3
---------+Článok 31 Posudzovanie faktorov rizika korelácie
------+Pododdiel 2 Posudzovanie vlastností faktorov rizika
---------+Článok 32 Posudzovanie modelovateľnosti faktorov rizika
------------+Článok 32 1
------------+Článok 32 2
------------+Článok 32 3
------------+Článok 32 4
------------+Článok 32 5
------------+Článok 32 6
------------+Článok 32 7
---------+Článok 33 Posudzovanie horizontu likvidity faktorov rizika
------------+Článok 33 1
------------+Článok 33 2
------------+Článok 33 3
------------+Článok 33 4
---+ODDIEL 3 Posudzovanie proxy údajov a kvality údajov
------+Článok 34 Posudzovanie proxy údajov
---------+Článok 34 1
---------+Článok 34 2
---------+Článok 34 3
---------+Článok 34 4
---------+Článok 34 5
------+Článok 35 Posudzovanie kvality údajov
---------+Článok 35 1
---------+Článok 35 2
---------+Článok 35 3
---+ODDIEL 4 Posudzovanie plnenia požiadaviek týkajúcich sa spätného testovania a testu pridelenia ziskov a strát
------+Článok 36 Posudzovanie technických prvkov, ktoré sa majú zahrnúť do skutočných a hypotetických zmien v hodnote portfólia pre požiadavky na spätné testovanie
---------+Článok 36 1
---------+Článok 36 2
---------+Článok 36 3
------+Článok 37 Posudzovanie analýzy prekročení
---------+Článok 37 1
---------+Článok 37 2
---------+Článok 37 3
---------+Článok 37 4
------+Článok 38 Posudzovanie plnenia požiadaviek na pridelenie ziskov a strát
---------+Článok 38 1
---------+Článok 38 2
---------+Článok 38 3
---------+Článok 38 4
---------+Článok 38 5
---------+Článok 38 6
---------+Článok 38 7
---------+Článok 38 8
---+ODDIEL 5 Posudzovanie plnenia požiadaviek týkajúcich sa zaobchádzania s devízovým a komoditným rizikom v neobchodnej knihe
------+Článok 39 Posudzovanie výpočtu požiadaviek na vlastné zdroje pre devízové a komoditné riziko v neobchodnej knihe
---------+Článok 39 1
---------+Článok 39 2
---------+Článok 39 3
---------+Článok 39 4
---------+Článok 39 5
---------+Článok 39 6
---------+Článok 39 7
---------+Článok 39 8
---------+Článok 39 9
---+ODDIEL 6 Posudzovanie výpočtu mier rizika predpokladaného schodku a miery rizika v rámci stresového scenára
------+Pododdiel 1 Posudzovanie aspektov, ktoré sú relevantné pre výpočet mier rizika predpokladaného schodku aj miery rizika v rámci stresového scenára
---------+Článok 40 Posudzovanie schopnosti interného modelu merania rizika zachytávať nelineárnosti
------------+Článok 40 1
------------+Článok 40 2
------+Pododdiel 2 Posudzovanie aspektov, ktoré sú relevantné pre výpočet mier rizika predpokladaného schodku
---------+Článok 41 Posudzovanie výpočtu miery rizika predpokladaného schodku
------------+Článok 41 1
------------+Článok 41 2
------------+Článok 41 3
---------+Článok 42 Posudzovanie výpočtu mier čiastkového predpokladaného schodku
------------+Článok 42 1
------------+Článok 42 2
------------+Článok 42 3
------------+Článok 42 4
---------+Článok 43 Posudzovanie predpokladu rozdelenia a štatistického predpokladu
------------+Článok 43 1
------------+Článok 43 2
------------+Článok 43 3
------+Pododdiel 3 Posudzovanie aspektov, ktoré sú relevantné pre výpočet miery rizika v rámci stresového scenára
---------+Článok 44 Posudzovanie miery rizika v stresovom scenári
------------+Článok 44 1
------------+Článok 44 2
------------+Článok 44 3
------------+Článok 44 4
------------+Článok 44 5
------------+Článok 44 6
------------+Článok 44 7
------------+Článok 44 8
------------+Článok 44 9
------------+Článok 44 10
------------+Článok 44 11
------------+Článok 44 12
------------+Článok 44 13
------------+Článok 44 14
------------+Článok 44 15
------------+Článok 44 16

KAPITOLA 3 POSUDZOVANIE INTERNÉHO MODELU MERANIA RIZIKA POUŽÍVANÉHO NA VÝPOČET MIERY RIZIKA PREDPOKLADANÉHO SCHODKU A MIERY RIZIKA V RÁMCI STRESOVÉHO SCENÁRA

KAPITOLA 3 POSUDZOVANIE INTERNÉHO MODELU MERANIA RIZIKA POUŽÍVANÉHO NA VÝPOČET MIERY RIZIKA PREDPOKLADANÉHO SCHODKU A MIERY RIZIKA V RÁMCI STRESOVÉHO SCENÁRA

1. Prehľad

,
ODDIEL 1 Prehľad posudzovania ODDIEL 1 Prehľad posudzovania
ODDIEL 2 Posudzovanie nastavenia a vlastností faktorov rizika interného modelu merania rizika ODDIEL 2 Posudzovanie nastavenia a vlastností faktorov rizika interného modelu merania rizika
ODDIEL 3 Posudzovanie proxy údajov a kvality údajov ODDIEL 3 Posudzovanie proxy údajov a kvality údajov
ODDIEL 4 Posudzovanie plnenia požiadaviek týkajúcich sa spätného testovania a testu pridelenia ziskov a strát ODDIEL 4 Posudzovanie plnenia požiadaviek týkajúcich sa spätného testovania a testu pridelenia ziskov a strát
ODDIEL 5 Posudzovanie plnenia požiadaviek týkajúcich sa zaobchádzania s devízovým a komoditným rizikom v neobchodnej knihe ODDIEL 5 Posudzovanie plnenia požiadaviek týkajúcich sa zaobchádzania s devízovým a komoditným rizikom v neobchodnej knihe
ODDIEL 6 Posudzovanie výpočtu mier rizika predpokladaného schodku a miery rizika v rámci stresového scenára ODDIEL 6 Posudzovanie výpočtu mier rizika predpokladaného schodku a miery rizika v rámci stresového scenára

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky

3. Súvisiace štandardy

Štandardy
  • Builddate: 17.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1085
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.