+Capo 3 Valutazione del modello interno di misurazione del rischio utilizzato per calcolare la misura del rischio di perdita attesa e la misura del rischio di scenario di stress
---+Sezione 1 Panoramica della valutazione
------+Articolo 22 Introduzione alla valutazione del modello interno di misurazione del rischio utilizzato per calcolare la misura della perdita attesa e la misura del rischio di scenario di stress
---------+Articolo 22 a)
---------+Articolo 22 b)
---------+Articolo 22 c)
---------+Articolo 22 d)
---------+Articolo 22 e)
---+Sezione 2 Valutazione della configurazione e delle proprietà dei fattori di rischio del modello interno di misurazione del rischio
------+Sottosezione 1 Valutazione della configurazione dei fattori di rischio del modello interno di misurazione del rischio
---------+Articolo 23 Valutazione della copertura del rischio del modello interno di misurazione del rischio
------------+Articolo 23 1
------------+Articolo 23 2
------------+Articolo 23 3
---------+Articolo 24 Valutazione dei fattori del rischio generico di tasso di interesse
------------+Articolo 24 1
------------+Articolo 24 2
---------+Articolo 25 Valutazione dei fattori del rischio azionario
------------+Articolo 25 1
------------+Articolo 25 2
---------+Articolo 26 Valutazione dei fattori del rischio di differenziali creditizi
------------+Articolo 26 1
------------+Articolo 26 2
---------+Articolo 27 Valutazione dei fattori di rischio del rischio di cambio
------------+Articolo 27 1
------------+Articolo 27 2
---------+Articolo 28 Valutazione dei fattori del rischio di posizione in merci
------------+Articolo 28 1
------------+Articolo 28 2
---------+Articolo 29 Valutazione delle curve
------------+Articolo 29 1
------------+Articolo 29 2
------------+Articolo 29 3
------------+Articolo 29 4
------------+Articolo 29 5
------------+Articolo 29 6
---------+Articolo 30 Valutazione delle superfici di volatilità implicita
------------+Articolo 30 1
------------+Articolo 30 2
------------+Articolo 30 3
---------+Articolo 31 Valutazione dei fattori del rischio di correlazione
------+Sottosezione 2 Valutazione delle proprietà dei fattori di rischio
---------+Articolo 32 Valutazione della modellizzabilità dei fattori di rischio
------------+Articolo 32 1
------------+Articolo 32 2
------------+Articolo 32 3
------------+Articolo 32 4
------------+Articolo 32 5
------------+Articolo 32 6
------------+Articolo 32 7
---------+Articolo 33 Valutazione dell’orizzonte di liquidità dei fattori di rischio
------------+Articolo 33 1
------------+Articolo 33 2
------------+Articolo 33 3
------------+Articolo 33 4
---+Sezione 3 Valutazione delle variabili proxy e della qualità dei dati
------+Articolo 34 Valutazione delle variabili proxy
---------+Articolo 34 1
---------+Articolo 34 2
---------+Articolo 34 3
---------+Articolo 34 4
---------+Articolo 34 5
------+Articolo 35 Valutazione della qualità dei dati
---------+Articolo 35 1
---------+Articolo 35 2
---------+Articolo 35 3
---+Sezione 4 Valutazione della conformità ai requisiti relativi ai test retrospettivi e al test di assegnazione di profitti e perdite
------+Articolo 36 Valutazione degli elementi tecnici da includere nelle variazioni ipotetiche e reali del valore del portafoglio per i requisiti relativi ai test retrospettivi
---------+Articolo 36 1
---------+Articolo 36 2
---------+Articolo 36 3
------+Articolo 37 Valutazione dell’analisi degli scostamenti
---------+Articolo 37 1
---------+Articolo 37 2
---------+Articolo 37 3
---------+Articolo 37 4
------+Articolo 38 Valutazione della conformità ai requisiti relativi all’assegnazione di profitti e perdite
---------+Articolo 38 1
---------+Articolo 38 2
---------+Articolo 38 3
---------+Articolo 38 4
---------+Articolo 38 5
---------+Articolo 38 6
---------+Articolo 38 7
---------+Articolo 38 8
---+Sezione 5 Valutazione della conformità ai requisiti relativi al trattamento del rischio di cambio e di posizione in merci all’esterno del portafoglio di negoziazione
------+Articolo 39 Valutazione del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di cambio e di posizione in merci all’esterno del portafoglio di negoziazione
---------+Articolo 39 1
---------+Articolo 39 2
---------+Articolo 39 3
---------+Articolo 39 4
---------+Articolo 39 5
---------+Articolo 39 6
---------+Articolo 39 7
---------+Articolo 39 8
---------+Articolo 39 9
---+Sezione 6 Valutazione del calcolo delle misure del rischio di perdita attesa e della misura del rischio di scenario di stress
------+Sottosezione 1 Valutazione degli aspetti pertinenti per il calcolo sia delle misure del rischio di perdita attesa sia della misura del rischio di scenario di stress
---------+Articolo 40 Valutazione della capacità del modello interno di misurazione del rischio di riflettere le non linearità
------------+Articolo 40 1
------------+Articolo 40 2
------+Sottosezione 2 Valutazione degli aspetti pertinenti per il calcolo delle misure del rischio di perdita attesa
---------+Articolo 41 Valutazione del calcolo della misura del rischio di perdita attesa
------------+Articolo 41 1
------------+Articolo 41 2
------------+Articolo 41 3
---------+Articolo 42 Valutazione del calcolo delle misure delle perdite attese parziali
------------+Articolo 42 1
------------+Articolo 42 2
------------+Articolo 42 3
------------+Articolo 42 4
---------+Articolo 43 Valutazione dell’ipotesi distributiva e statistica
------------+Articolo 43 1
------------+Articolo 43 2
------------+Articolo 43 3
------+Sottosezione 3 Valutazione degli aspetti pertinenti per il calcolo della misura del rischio di scenario di stress
---------+Articolo 44 Valutazione della misura del rischio di scenario di stress
------------+Articolo 44 1
------------+Articolo 44 2
------------+Articolo 44 3
------------+Articolo 44 4
------------+Articolo 44 5
------------+Articolo 44 6
------------+Articolo 44 7
------------+Articolo 44 8
------------+Articolo 44 9
------------+Articolo 44 10
------------+Articolo 44 11
------------+Articolo 44 12
------------+Articolo 44 13
------------+Articolo 44 14
------------+Articolo 44 15
------------+Articolo 44 16

Capo 3 Valutazione del modello interno di misurazione del rischio utilizzato per calcolare la misura del rischio di perdita attesa e la misura del rischio di scenario di stress

Capo 3 Valutazione del modello interno di misurazione del rischio utilizzato per calcolare la misura del rischio di perdita attesa e la misura del rischio di scenario di stress

1. Panoramica

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Sezione 1 Panoramica della valutazione Sezione 1 Panoramica della valutazione
Sezione 2 Valutazione della configurazione e delle proprietà dei fattori di rischio del modello interno di misurazione del rischio Sezione 2 Valutazione della configurazione e delle proprietà dei fattori di rischio del modello interno di misurazione del rischio
Sezione 3 Valutazione delle variabili proxy e della qualità dei dati Sezione 3 Valutazione delle variabili proxy e della qualità dei dati
Sezione 4 Valutazione della conformità ai requisiti relativi ai test retrospettivi e al test di assegnazione di profitti e perdite Sezione 4 Valutazione della conformità ai requisiti relativi ai test retrospettivi e al test di assegnazione di profitti e perdite
Sezione 5 Valutazione della conformità ai requisiti relativi al trattamento del rischio di cambio e di posizione in merci all’esterno del portafoglio di negoziazione Sezione 5 Valutazione della conformità ai requisiti relativi al trattamento del rischio di cambio e di posizione in merci all’esterno del portafoglio di negoziazione
Sezione 6 Valutazione del calcolo delle misure del rischio di perdita attesa e della misura del rischio di scenario di stress Sezione 6 Valutazione del calcolo delle misure del rischio di perdita attesa e della misura del rischio di scenario di stress

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti

3. Standard correlati

Standard
  • Builddate: 17.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1085
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.