+KAPITEL 3 BEDÖMNING AV DEN INTERNA RISKMÄTNINGSMODELL SOM ANVÄNDS FÖR ATT BERÄKNA EXPECTED SHORTFALL-RISKMÅTTET OCH RISKMÅTTET MED STRESSCENARIO
---+AVSNITT 1 Översikt över bedömningen
------+Artikel 22 Inledning till bedömningen av den interna riskmätningsmodell som används för att beräkna expected shortfall-måttet och riskmåttet med stresscenario
---------+Artikel 22 a)
---------+Artikel 22 b)
---------+Artikel 22 c)
---------+Artikel 22 d)
---------+Artikel 22 e)
---+AVSNITT 2 Bedömning av struktur och egenskaper för riskfaktorerna i den interna riskmätningsmodellen
------+Underavsnitt 1 Bedömning av strukturen för riskfaktorerna i den interna riskmätningsmodellen
---------+Artikel 23 Bedömning av den interna riskmätningsmodellens täckning av risken
------------+Artikel 23 1
------------+Artikel 23 2
------------+Artikel 23 3
---------+Artikel 24 Bedömning av riskfaktorer för generell ränterisk
------------+Artikel 24 1
------------+Artikel 24 2
---------+Artikel 25 Bedömning av riskfaktorer för aktierisk
------------+Artikel 25 1
------------+Artikel 25 2
---------+Artikel 26 Bedömning av riskfaktorer för kreditspreadrisk
------------+Artikel 26 1
------------+Artikel 26 2
---------+Artikel 27 Bedömning av riskfaktorer för valutarisk
------------+Artikel 27 1
------------+Artikel 27 2
---------+Artikel 28 Bedömning av riskfaktorer för råvarurisk
------------+Artikel 28 1
------------+Artikel 28 2
---------+Artikel 29 Bedömning av kurvor
------------+Artikel 29 1
------------+Artikel 29 2
------------+Artikel 29 3
------------+Artikel 29 4
------------+Artikel 29 5
------------+Artikel 29 6
---------+Artikel 30 Bedömning av implicita volatilitetsytor
------------+Artikel 30 1
------------+Artikel 30 2
------------+Artikel 30 3
---------+Artikel 31 Bedömning av riskfaktorer för korrelationsrisk
------+Underavsnitt 2 Bedömning av riskfaktorers egenskaper
---------+Artikel 32 Bedömning av riskfaktorers modellerbarhet
------------+Artikel 32 1
------------+Artikel 32 2
------------+Artikel 32 3
------------+Artikel 32 4
------------+Artikel 32 5
------------+Artikel 32 6
------------+Artikel 32 7
---------+Artikel 33 Bedömning av riskfaktorers likviditetshorisont
------------+Artikel 33 1
------------+Artikel 33 2
------------+Artikel 33 3
------------+Artikel 33 4
---+AVSNITT 3 Bedömning av proxyvariabler och datakvalitet
------+Artikel 34 Bedömning av proxyvariabler
---------+Artikel 34 1
---------+Artikel 34 2
---------+Artikel 34 3
---------+Artikel 34 4
---------+Artikel 34 5
------+Artikel 35 Bedömning av datakvalitet
---------+Artikel 35 1
---------+Artikel 35 2
---------+Artikel 35 3
---+AVSNITT 4 Bedömning av uppfyllande av kraven på utfalls- och resultatanalystest
------+Artikel 36 Bedömning av tekniska komponenter som ska inkluderas i de faktiska och hypotetiska förändringarna i portföljens värde vid tillämpning av kraven på utfallstest
---------+Artikel 36 1
---------+Artikel 36 2
---------+Artikel 36 3
------+Artikel 37 Bedömning av analysen av överskridanden
---------+Artikel 37 1
---------+Artikel 37 2
---------+Artikel 37 3
---------+Artikel 37 4
------+Artikel 38 Bedömning av uppfyllandet av kraven på resultatanalys
---------+Artikel 38 1
---------+Artikel 38 2
---------+Artikel 38 3
---------+Artikel 38 4
---------+Artikel 38 5
---------+Artikel 38 6
---------+Artikel 38 7
---------+Artikel 38 8
---+AVSNITT 5 Bedömning av uppfyllandet av kraven avseende behandling av valutarisk och råvarurisk utanför handelslagret
------+Artikel 39 Bedömning av beräkningen av kapitalbaskraven för valutarisk och råvarurisk utanför handelslagret
---------+Artikel 39 1
---------+Artikel 39 2
---------+Artikel 39 3
---------+Artikel 39 4
---------+Artikel 39 5
---------+Artikel 39 6
---------+Artikel 39 7
---------+Artikel 39 8
---------+Artikel 39 9
---+AVSNITT 6 Bedömning av beräkningen av expected shortfall-riskmåtten och riskmåttet med stresscenario
------+Underavsnitt 1 Bedömning av aspekter som är relevanta både för beräkningen av expected shortfall-riskmåtten och riskmåttet med stresscenario
---------+Artikel 40 Bedömning av den interna riskmätningsmodellens förmåga att fånga upp icke-linjära egenskaper
------------+Artikel 40 1
------------+Artikel 40 2
------+Underavsnitt 2 Bedömning av aspekter som är relevanta för beräkningen av expected shortfall-riskmåtten
---------+Artikel 41 Bedömning av beräkningen av expected shortfall-riskmåttet
------------+Artikel 41 1
------------+Artikel 41 2
------------+Artikel 41 3
---------+Artikel 42 Bedömning av beräkningen av de partiella expected shortfall-måtten
------------+Artikel 42 1
------------+Artikel 42 2
------------+Artikel 42 3
------------+Artikel 42 4
---------+Artikel 43 Bedömning av fördelningsmässiga och statistiska antaganden
------------+Artikel 43 1
------------+Artikel 43 2
------------+Artikel 43 3
------+Underavsnitt 3 Bedömning av aspekter som är relevanta för beräkningen av riskmåttet med stresscenario
---------+Artikel 44 Bedömning av riskmåttet med stresscenario
------------+Artikel 44 1
------------+Artikel 44 2
------------+Artikel 44 3
------------+Artikel 44 4
------------+Artikel 44 5
------------+Artikel 44 6
------------+Artikel 44 7
------------+Artikel 44 8
------------+Artikel 44 9
------------+Artikel 44 10
------------+Artikel 44 11
------------+Artikel 44 12
------------+Artikel 44 13
------------+Artikel 44 14
------------+Artikel 44 15
------------+Artikel 44 16

KAPITEL 3 BEDÖMNING AV DEN INTERNA RISKMÄTNINGSMODELL SOM ANVÄNDS FÖR ATT BERÄKNA EXPECTED SHORTFALL-RISKMÅTTET OCH RISKMÅTTET MED STRESSCENARIO

KAPITEL 3 BEDÖMNING AV DEN INTERNA RISKMÄTNINGSMODELL SOM ANVÄNDS FÖR ATT BERÄKNA EXPECTED SHORTFALL-RISKMÅTTET OCH RISKMÅTTET MED STRESSCENARIO

1. Översikt

,
AVSNITT 1 Översikt över bedömningen AVSNITT 1 Översikt över bedömningen
AVSNITT 2 Bedömning av struktur och egenskaper för riskfaktorerna i den interna riskmätningsmodellen AVSNITT 2 Bedömning av struktur och egenskaper för riskfaktorerna i den interna riskmätningsmodellen
AVSNITT 3 Bedömning av proxyvariabler och datakvalitet AVSNITT 3 Bedömning av proxyvariabler och datakvalitet
AVSNITT 4 Bedömning av uppfyllande av kraven på utfalls- och resultatanalystest AVSNITT 4 Bedömning av uppfyllande av kraven på utfalls- och resultatanalystest
AVSNITT 5 Bedömning av uppfyllandet av kraven avseende behandling av valutarisk och råvarurisk utanför handelslagret AVSNITT 5 Bedömning av uppfyllandet av kraven avseende behandling av valutarisk och råvarurisk utanför handelslagret
AVSNITT 6 Bedömning av beräkningen av expected shortfall-riskmåtten och riskmåttet med stresscenario AVSNITT 6 Bedömning av beräkningen av expected shortfall-riskmåtten och riskmåttet med stresscenario

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

Krav

3. Relaterade standarder

Standarder
  • Builddate: 17.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1085
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.