+Poglavje 3 Ocena notranjega modela za merjenje tveganj, ki se uporablja za izračun mere tveganja pričakovanega primanjkljaja in mere tveganja za stresni scenarij
---+Oddelek 1 Pregled ocene
------+Člen 22 Uvodne zahteve glede ocene notranjega modela za merjenje tveganj, ki se uporablja za izračun mere pričakovanega primanjkljaja in mere tveganja za stresni scenarij
---------+Člen 22 (a)
---------+Člen 22 (b)
---------+Člen 22 (c)
---------+Člen 22 (d)
---------+Člen 22 (e)
---+Oddelek 2 Ocena strukture in značilnosti dejavnikov tveganja notranjega modela za merjenje tveganj
------+Pododdelek 1 Ocena strukture dejavnikov tveganja notranjega modela za merjenje tveganj
---------+Člen 23 Ocena, kako notranji model za merjenje tveganj zajema tveganje
------------+Člen 23 1
------------+Člen 23 2
------------+Člen 23 3
---------+Člen 24 Ocena dejavnikov splošnega obrestnega tveganja
------------+Člen 24 1
------------+Člen 24 2
---------+Člen 25 Ocena dejavnikov tveganja lastniških finančnih instrumentov
------------+Člen 25 1
------------+Člen 25 2
---------+Člen 26 Ocena dejavnikov tveganja kreditnega razmika
------------+Člen 26 1
------------+Člen 26 2
---------+Člen 27 Ocena dejavnikov valutnega tveganja
------------+Člen 27 1
------------+Člen 27 2
---------+Člen 28 Ocena dejavnikov blagovnega tveganja
------------+Člen 28 1
------------+Člen 28 2
---------+Člen 29 Ocena krivulj
------------+Člen 29 1
------------+Člen 29 2
------------+Člen 29 3
------------+Člen 29 4
------------+Člen 29 5
------------+Člen 29 6
---------+Člen 30 Ocena ploskev implicitne nestanovitnosti
------------+Člen 30 1
------------+Člen 30 2
------------+Člen 30 3
---------+Člen 31 Ocena dejavnikov korelacijskega tveganja
------+Pododdelek 2 Ocena značilnosti dejavnikov tveganja
---------+Člen 32 Ocena primernosti dejavnikov tveganja za modeliranje
------------+Člen 32 1
------------+Člen 32 2
------------+Člen 32 3
------------+Člen 32 4
------------+Člen 32 5
------------+Člen 32 6
------------+Člen 32 7
---------+Člen 33 Ocena obdobja likvidnosti dejavnikov tveganja
------------+Člen 33 1
------------+Člen 33 2
------------+Člen 33 3
------------+Člen 33 4
---+Oddelek 3 Ocena približkov in kakovosti podatkov
------+Člen 34 Ocena približkov
---------+Člen 34 1
---------+Člen 34 2
---------+Člen 34 3
---------+Člen 34 4
---------+Člen 34 5
------+Člen 35 Ocena kakovosti podatkov
---------+Člen 35 1
---------+Člen 35 2
---------+Člen 35 3
---+Oddelek 4 Ocena skladnosti z zahtevami glede testiranja za nazaj in preskusom pripisa dobičkov in izgub
------+Člen 36 Ocena tehničnih elementov, ki se vključijo v dejanske in hipotetične spremembe vrednosti portfelja za zahteve glede testiranja za nazaj
---------+Člen 36 1
---------+Člen 36 2
---------+Člen 36 3
------+Člen 37 Ocena analize preseganj
---------+Člen 37 1
---------+Člen 37 2
---------+Člen 37 3
---------+Člen 37 4
------+Člen 38 Ocena skladnosti z zahtevami po pripisu dobičkov in izgub
---------+Člen 38 1
---------+Člen 38 2
---------+Člen 38 3
---------+Člen 38 4
---------+Člen 38 5
---------+Člen 38 6
---------+Člen 38 7
---------+Člen 38 8
---+Oddelek 5 Ocena skladnosti z zahtevami glede obravnave valutnega tveganja in blagovnega tveganja v netrgovalni knjigi
------+Člen 39 Ocena izračuna kapitalskih zahtev za valutno tveganje in blagovno tveganje v netrgovalni knjigi
---------+Člen 39 1
---------+Člen 39 2
---------+Člen 39 3
---------+Člen 39 4
---------+Člen 39 5
---------+Člen 39 6
---------+Člen 39 7
---------+Člen 39 8
---------+Člen 39 9
---+Oddelek 6 Ocena izračuna mer tveganja pričakovanega primanjkljaja in mere tveganja za stresni scenarij
------+Pododdelek 1 Ocena vidikov, ki so pomembni tako za izračun mer tveganja pričakovanega primanjkljaja kot mere tveganja za stresni scenarij
---------+Člen 40 Ocena zmožnosti notranjega modela za merjenje tveganj za zajemanje nelinearnosti
------------+Člen 40 1
------------+Člen 40 2
------+Pododdelek 2 Ocena vidikov, ki so pomembni za izračun mer tveganja pričakovanega primanjkljaja
---------+Člen 41 Ocena izračuna mere tveganja pričakovanega primanjkljaja
------------+Člen 41 1
------------+Člen 41 2
------------+Člen 41 3
---------+Člen 42 Ocena izračuna mer delnega pričakovanega primanjkljaja
------------+Člen 42 1
------------+Člen 42 2
------------+Člen 42 3
------------+Člen 42 4
---------+Člen 43 Ocena distribucijskih in statističnih predpostavk
------------+Člen 43 1
------------+Člen 43 2
------------+Člen 43 3
------+Pododdelek 3 Ocena vidikov, ki so pomembni za izračun mere tveganja za stresni scenarij
---------+Člen 44 Ocena mere tveganja za stresni scenarij
------------+Člen 44 1
------------+Člen 44 2
------------+Člen 44 3
------------+Člen 44 4
------------+Člen 44 5
------------+Člen 44 6
------------+Člen 44 7
------------+Člen 44 8
------------+Člen 44 9
------------+Člen 44 10
------------+Člen 44 11
------------+Člen 44 12
------------+Člen 44 13
------------+Člen 44 14
------------+Člen 44 15
------------+Člen 44 16

Poglavje 3 Ocena notranjega modela za merjenje tveganj, ki se uporablja za izračun mere tveganja pričakovanega primanjkljaja in mere tveganja za stresni scenarij

Poglavje 3 Ocena notranjega modela za merjenje tveganj, ki se uporablja za izračun mere tveganja pričakovanega primanjkljaja in mere tveganja za stresni scenarij

1. Pregled

,
Oddelek 1 Pregled ocene Oddelek 1 Pregled ocene
Oddelek 2 Ocena strukture in značilnosti dejavnikov tveganja notranjega modela za merjenje tveganj Oddelek 2 Ocena strukture in značilnosti dejavnikov tveganja notranjega modela za merjenje tveganj
Oddelek 3 Ocena približkov in kakovosti podatkov Oddelek 3 Ocena približkov in kakovosti podatkov
Oddelek 4 Ocena skladnosti z zahtevami glede testiranja za nazaj in preskusom pripisa dobičkov in izgub Oddelek 4 Ocena skladnosti z zahtevami glede testiranja za nazaj in preskusom pripisa dobičkov in izgub
Oddelek 5 Ocena skladnosti z zahtevami glede obravnave valutnega tveganja in blagovnega tveganja v netrgovalni knjigi Oddelek 5 Ocena skladnosti z zahtevami glede obravnave valutnega tveganja in blagovnega tveganja v netrgovalni knjigi
Oddelek 6 Ocena izračuna mer tveganja pričakovanega primanjkljaja in mere tveganja za stresni scenarij Oddelek 6 Ocena izračuna mer tveganja pričakovanega primanjkljaja in mere tveganja za stresni scenarij

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

Zahteve

3. Povezani standardi

Standardi
  • Builddate: 17.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1085
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.