+CAPÍTULO 3 AVALIAÇÃO DO MODELO INTERNO DE MEDIÇÃO DOS RISCOS UTILIZADO PARA CALCULAR A MEDIDA DO RISCO DE PERDA ESPERADA CONDICIONAL E A MEDIDA DO RISCO DO CENÁRIO DE ESFORÇO
---+SECÇÃO 1 Estrutura da avaliação
------+Artigo 22.o Introdução à avaliação do modelo interno de medição dos riscos utilizado para calcular a medida da perda esperada condicional e a medida do risco do cenário de esforço
---------+Artigo 22.o a)
---------+Artigo 22.o b)
---------+Artigo 22.o c)
---------+Artigo 22.o d)
---------+Artigo 22.o e)
---+Secção 2 Avaliação da configuração e das propriedades dos fatores de risco do modelo interno de medição dos riscos
------+Subsecção 1 Avaliação da configuração dos fatores de risco do modelo interno de medição dos riscos
---------+Artigo 23.o Avaliação da cobertura do risco pelo modelo interno de medição dos riscos
------------+Artigo 23.o 1
------------+Artigo 23.o 2
------------+Artigo 23.o 3
---------+Artigo 24.o Avaliação dos fatores de risco das taxas de juro gerais
------------+Artigo 24.o 1
------------+Artigo 24.o 2
---------+Artigo 25.o Avaliação dos fatores de risco de capital próprio
------------+Artigo 25.o 1
------------+Artigo 25.o 2
---------+Artigo 26.o Avaliação dos fatores de risco despreadde crédito
------------+Artigo 26.o 1
------------+Artigo 26.o 2
---------+Artigo 27.o Avaliação dos fatores de risco cambial
------------+Artigo 27.o 1
------------+Artigo 27.o 2
---------+Artigo 28.o Avaliação dos fatores de risco de mercadorias
------------+Artigo 28.o 1
------------+Artigo 28.o 2
---------+Artigo 29.o Avaliação das curvas
------------+Artigo 29.o 1
------------+Artigo 29.o 2
------------+Artigo 29.o 3
------------+Artigo 29.o 4
------------+Artigo 29.o 5
------------+Artigo 29.o 6
---------+Artigo 30.o Avaliação das superfícies de volatilidade implícita
------------+Artigo 30.o 1
------------+Artigo 30.o 2
------------+Artigo 30.o 3
---------+Artigo 31.o Avaliação dos fatores de risco de correlação
------+Subsecção 2 Avaliação das propriedades dos fatores de risco
---------+Artigo 32.o Avaliação do caráter modelizável dos fatores de risco
------------+Artigo 32.o 1
------------+Artigo 32.o 2
------------+Artigo 32.o 3
------------+Artigo 32.o 4
------------+Artigo 32.o 5
------------+Artigo 32.o 6
------------+Artigo 32.o 7
---------+Artigo 33.o Avaliação do horizonte de liquidez dos fatores de risco
------------+Artigo 33.o 1
------------+Artigo 33.o 2
------------+Artigo 33.o 3
------------+Artigo 33.o 4
---+SECÇÃO 3 Avaliação dos dados aproximados e da qualidade dos dados
------+Artigo 34.o Avaliação dos dados aproximados
---------+Artigo 34.o 1
---------+Artigo 34.o 2
---------+Artigo 34.o 3
---------+Artigo 34.o 4
---------+Artigo 34.o 5
------+Artigo 35.o Avaliação da qualidade dos dados
---------+Artigo 35.o 1
---------+Artigo 35.o 2
---------+Artigo 35.o 3
---+SECÇÃO 4 Avaliação do cumprimento dos requisitos relativos às verificações a posteriori e ao teste de atribuição de lucros e perdas
------+Artigo 36.o Avaliação dos elementos técnicos a incluir nas variações reais e hipotéticas do valor da carteira para efeitos dos requisitos de verificaçõesa posteriori
---------+Artigo 36.o 1
---------+Artigo 36.o 2
---------+Artigo 36.o 3
------+Artigo 37.o Avaliação da análise dos excessos
---------+Artigo 37.o 1
---------+Artigo 37.o 2
---------+Artigo 37.o 3
---------+Artigo 37.o 4
------+Artigo 38.o Avaliação do cumprimento dos requisitos de atribuição de lucros e perdas
---------+Artigo 38.o 1
---------+Artigo 38.o 2
---------+Artigo 38.o 3
---------+Artigo 38.o 4
---------+Artigo 38.o 5
---------+Artigo 38.o 6
---------+Artigo 38.o 7
---------+Artigo 38.o 8
---+SECÇÃO 5 Avaliação do cumprimento dos requisitos relativos ao tratamento do risco cambial e do risco de mercadorias extra carteira de negociação
------+Artigo 39.o Avaliação do cálculo dos requisitos de fundos próprios para o risco cambial e o risco de mercadorias extra carteira de negociação
---------+Artigo 39.o 1
---------+Artigo 39.o 2
---------+Artigo 39.o 3
---------+Artigo 39.o 4
---------+Artigo 39.o 5
---------+Artigo 39.o 6
---------+Artigo 39.o 7
---------+Artigo 39.o 8
---------+Artigo 39.o 9
---+SECÇÃO 6 Avaliação do cálculo da medida do risco de perda esperada condicional e da medida do risco num cenário de esforço
------+Subsecção 1 Avaliação dos aspetos pertinentes tanto para o cálculo da medida do risco de perda esperada condicional como da medida do risco num cenário de esforço
---------+Artigo 40.o Avaliação da capacidade do modelo interno de medição dos riscos para captar as não linearidades
------------+Artigo 40.o 1
------------+Artigo 40.o 2
------+Subsecção 2 Avaliação dos aspetos pertinentes para o cálculo das medidas do risco de perda esperada condicional
---------+Artigo 41.o Avaliação do cálculo da medida do risco de perda esperada condicional
------------+Artigo 41.o 1
------------+Artigo 41.o 2
------------+Artigo 41.o 3
---------+Artigo 42.o Avaliação do cálculo das medidas da perda esperada condicional parcial
------------+Artigo 42.o 1
------------+Artigo 42.o 2
------------+Artigo 42.o 3
------------+Artigo 42.o 4
---------+Artigo 43.o Avaliação do pressuposto estatístico e de distribuição
------------+Artigo 43.o 1
------------+Artigo 43.o 2
------------+Artigo 43.o 3
------+Subsecção 3 Avaliação dos aspetos pertinentes para o cálculo da medida do risco num cenário de esforço
---------+Artigo 44.o Avaliação da medida do risco num cenário de esforço
------------+Artigo 44.o 1
------------+Artigo 44.o 2
------------+Artigo 44.o 3
------------+Artigo 44.o 4
------------+Artigo 44.o 5
------------+Artigo 44.o 6
------------+Artigo 44.o 7
------------+Artigo 44.o 8
------------+Artigo 44.o 9
------------+Artigo 44.o 10
------------+Artigo 44.o 11
------------+Artigo 44.o 12
------------+Artigo 44.o 13
------------+Artigo 44.o 14
------------+Artigo 44.o 15
------------+Artigo 44.o 16

CAPÍTULO 3 AVALIAÇÃO DO MODELO INTERNO DE MEDIÇÃO DOS RISCOS UTILIZADO PARA CALCULAR A MEDIDA DO RISCO DE PERDA ESPERADA CONDICIONAL E A MEDIDA DO RISCO DO CENÁRIO DE ESFORÇO

CAPÍTULO 3 AVALIAÇÃO DO MODELO INTERNO DE MEDIÇÃO DOS RISCOS UTILIZADO PARA CALCULAR A MEDIDA DO RISCO DE PERDA ESPERADA CONDICIONAL E A MEDIDA DO RISCO DO CENÁRIO DE ESFORÇO

1. Visão geral

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SECÇÃO 1 Estrutura da avaliação SECÇÃO 1 Estrutura da avaliação
Secção 2 Avaliação da configuração e das propriedades dos fatores de risco do modelo interno de medição dos riscos Secção 2 Avaliação da configuração e das propriedades dos fatores de risco do modelo interno de medição dos riscos
SECÇÃO 3 Avaliação dos dados aproximados e da qualidade dos dados SECÇÃO 3 Avaliação dos dados aproximados e da qualidade dos dados
SECÇÃO 4 Avaliação do cumprimento dos requisitos relativos às verificações a posteriori e ao teste de atribuição de lucros e perdas SECÇÃO 4 Avaliação do cumprimento dos requisitos relativos às verificações a posteriori e ao teste de atribuição de lucros e perdas
SECÇÃO 5 Avaliação do cumprimento dos requisitos relativos ao tratamento do risco cambial e do risco de mercadorias extra carteira de negociação SECÇÃO 5 Avaliação do cumprimento dos requisitos relativos ao tratamento do risco cambial e do risco de mercadorias extra carteira de negociação
SECÇÃO 6 Avaliação do cálculo da medida do risco de perda esperada condicional e da medida do risco num cenário de esforço SECÇÃO 6 Avaliação do cálculo da medida do risco de perda esperada condicional e da medida do risco num cenário de esforço

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

Requisitos

3. Normas relacionadas

Normas
  • Builddate: 17.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1085
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.