+ГЛАВА 3 ОЦЕНКА НА ВЪТРЕШНИЯ МОДЕЛ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА РИСКА, ИЗПОЛЗВАН ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА МЯРКАТА НА ОЧАКВАНИЯ НЕДОСТИГ И МЯРКАТА НА РИСКА ПРИ СТРЕС СЦЕНАРИЙ
---+РАЗДЕЛ 1 Общ преглед на оценката
------+Член 22 Въведение в оценката на вътрешния модел за измерване на риска, използван за изчисляване на мярката на очаквания недостиг и мярката на риска при стрес сценарий
---------+Article 22 (a)
---------+Article 22 (b)
---------+Article 22 (c)
---------+Article 22 (d)
---------+Article 22 (e)
---+РАЗДЕЛ 2 Оценка на структурата и свойствата на рисковите фактори на вътрешния модел за измерване на риска
------+Подраздел 1 Оценка на структурата на рисковите фактори на вътрешния модел за измерване на риска
---------+Член 23 Оценка на покритието на риска от вътрешния модел за измерване на риска
------------+Член 23 1
------------+Член 23 2
------------+Член 23 3
---------+Член 24 Оценка на рисковите фактори на общия лихвен риск
------------+Член 24 1
------------+Член 24 2
---------+Член 25 Оценка на факторите, свързани с риска от капиталови инструменти
------------+Член 25 1
------------+Член 25 2
---------+Член 26 Оценка на рисковите фактори, свързани с кредитния спред
------------+Член 26 1
------------+Член 26 2
---------+Член 27 Оценка на валутните рискови фактори
------------+Член 27 1
------------+Член 27 2
---------+Член 28 Оценка на факторите, свързани със стоковия риск
------------+Член 28 1
------------+Член 28 2
---------+Член 29 Оценка на кривите
------------+Член 29 1
------------+Член 29 2
------------+Член 29 3
------------+Член 29 4
------------+Член 29 5
------------+Член 29 6
---------+Член 30 Оценка на повърхнините на изведената променливост
------------+Член 30 1
------------+Член 30 2
------------+Член 30 3
---------+Член 31 Оценка на рисковите фактори на корелацията
------+Подраздел 2 Оценка на характеристиките на рисковите фактори
---------+Член 32 Оценка на податливостта към моделиране на рисковите фактори
------------+Член 32 1
------------+Член 32 2
------------+Член 32 3
------------+Член 32 4
------------+Член 32 5
------------+Член 32 6
------------+Член 32 7
---------+Член 33 Оценка на ликвидния хоризонт на рисковите фактори
------------+Член 33 1
------------+Член 33 2
------------+Член 33 3
------------+Член 33 4
---+РАЗДЕЛ 3 Оценка на приближенията и качеството на данните
------+Член 34 Оценка на приближенията
---------+Член 34 1
---------+Член 34 2
---------+Член 34 3
---------+Член 34 4
---------+Член 34 5
------+Член 35 Оценка на качеството на данните
---------+Член 35 1
---------+Член 35 2
---------+Член 35 3
---+РАЗДЕЛ 4 Оценка на спазването на изискванията, свързани с бек-тестовете и теста за разпределение на печалбата и загубата
------+Член 36 Оценка на техническите елементи, които трябва да бъдат включени в действителните и хипотетичните промени в стойността на портфейла при изискванията за бек-тестовете
---------+Член 36 1
---------+Член 36 2
---------+Член 36 3
------+Член 37 Оценка на анализа на превишенията
---------+Член 37 1
---------+Член 37 2
---------+Член 37 3
---------+Член 37 4
------+Член 38 Оценка на съответствието с изискванията за разпределение на печалбата и загубата
---------+Член 38 1
---------+Член 38 2
---------+Член 38 3
---------+Член 38 4
---------+Член 38 5
---------+Член 38 6
---------+Член 38 7
---------+Член 38 8
---+РАЗДЕЛ 5 Оценка на спазването на изискванията относно третирането на валутния и стоковия риск в банковия портфейл
------+Член 39 Оценка на изчисляването на капиталовите изисквания за валутен и стоков риск в банковия портфейл
---------+Член 39 1
---------+Член 39 2
---------+Член 39 3
---------+Член 39 4
---------+Член 39 5
---------+Член 39 6
---------+Член 39 7
---------+Член 39 8
---------+Член 39 9
---+РАЗДЕЛ 6 Оценка на изчисляването на мерките на риска от очакван недостиг и мярката за риска при стрес сценарий
------+Подраздел 1 Оценка на аспектите, които са от значение както за изчисляването на мерките на риска от очакван недостиг, така и на и мярката за риска при стрес сценарий
---------+Член 40 Оценка на способността на вътрешния модел за измерване на риска да отразява нелинейни характеристики
------------+Член 40 1
------------+Член 40 2
------+Подраздел 2 Оценка на аспектите, които са от значение за изчисляване на мерките на риска от очакван недостиг
---------+Член 41 Оценка на изчисляването на мярката на риска от очакван недостиг
------------+Член 41 1
------------+Член 41 2
------------+Член 41 3
---------+Член 42 Оценка на изчисляването на мерките за частичен очакван недостиг
------------+Член 42 1
------------+Член 42 2
------------+Член 42 3
------------+Член 42 4
---------+Член 43 Оценка на разпределителните и статистическите допускания
------------+Член 43 1
------------+Член 43 2
------------+Член 43 3
------+Подраздел 3 Оценка на аспектите, които са от значение за изчисляване на мярката на риска при стрес сценарий
---------+Член 44 Оценка на мярката на риска при стрес сценарий
------------+Член 44 1
------------+Член 44 2
------------+Член 44 3
------------+Член 44 4
------------+Член 44 5
------------+Член 44 6
------------+Член 44 7
------------+Член 44 8
------------+Член 44 9
------------+Член 44 10
------------+Член 44 11
------------+Член 44 12
------------+Член 44 13
------------+Член 44 14
------------+Член 44 15
------------+Член 44 16

ГЛАВА 3 ОЦЕНКА НА ВЪТРЕШНИЯ МОДЕЛ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА РИСКА, ИЗПОЛЗВАН ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА МЯРКАТА НА ОЧАКВАНИЯ НЕДОСТИГ И МЯРКАТА НА РИСКА ПРИ СТРЕС СЦЕНАРИЙ

ГЛАВА 3 ОЦЕНКА НА ВЪТРЕШНИЯ МОДЕЛ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА РИСКА, ИЗПОЛЗВАН ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА МЯРКАТА НА ОЧАКВАНИЯ НЕДОСТИГ И МЯРКАТА НА РИСКА ПРИ СТРЕС СЦЕНАРИЙ

1. Преглед

,
РАЗДЕЛ 1 Общ преглед на оценката РАЗДЕЛ 1 Общ преглед на оценката
РАЗДЕЛ 2 Оценка на структурата и свойствата на рисковите фактори на вътрешния модел за измерване на риска РАЗДЕЛ 2 Оценка на структурата и свойствата на рисковите фактори на вътрешния модел за измерване на риска
РАЗДЕЛ 3 Оценка на приближенията и качеството на данните РАЗДЕЛ 3 Оценка на приближенията и качеството на данните
РАЗДЕЛ 4 Оценка на спазването на изискванията, свързани с бек-тестовете и теста за разпределение на печалбата и загубата РАЗДЕЛ 4 Оценка на спазването на изискванията, свързани с бек-тестовете и теста за разпределение на печалбата и загубата
РАЗДЕЛ 5 Оценка на спазването на изискванията относно третирането на валутния и стоковия риск в банковия портфейл РАЗДЕЛ 5 Оценка на спазването на изискванията относно третирането на валутния и стоковия риск в банковия портфейл
РАЗДЕЛ 6 Оценка на изчисляването на мерките на риска от очакван недостиг и мярката за риска при стрес сценарий РАЗДЕЛ 6 Оценка на изчисляването на мерките на риска от очакван недостиг и мярката за риска при стрес сценарий

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

Изисквания

3. Свързани стандарти

Стандарти
  • Builddate: 17.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1085
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.