+Kapitola 3 Posouzení interního modelu měření rizika používaného k výpočtu rizikového ukazatele očekávaného deficitu a rizikového ukazatele zátěžového scénáře
---+Oddíl 1 Přehled posouzení
------+Článek 22 Úvod do posouzení interního modelu měření rizika používaného k výpočtu rizikového ukazatele očekávaného deficitu a rizikového ukazatele zátěžového scénáře
---------+Článek 22 a)
---------+Článek 22 b)
---------+Článek 22 c)
---------+Článek 22 d)
---------+Článek 22 e)
---+Oddíl 2 Posouzení nastavení a vlastností rizikových faktorů interního modelu měření rizika
------+Pododdíl 1 Posouzení nastavení rizikových faktorů interního modelu měření rizika
---------+Článek 23 Posouzení pokrytí rizik v interním modelu měření rizika
------------+Článek 23 1
------------+Článek 23 2
------------+Článek 23 3
---------+Článek 24 Posouzení faktorů obecného úrokového rizika
------------+Článek 24 1
------------+Článek 24 2
---------+Článek 25 Posouzení faktorů akciového rizika
------------+Článek 25 1
------------+Článek 25 2
---------+Článek 26 Posouzení faktorů rizika úvěrového rozpětí
------------+Článek 26 1
------------+Článek 26 2
---------+Článek 27 Posouzení faktorů měnového rizika
------------+Článek 27 1
------------+Článek 27 2
---------+Článek 28 Posouzení faktorů komoditního rizika
------------+Článek 28 1
------------+Článek 28 2
---------+Článek 29 Posouzení křivek
------------+Článek 29 1
------------+Článek 29 2
------------+Článek 29 3
------------+Článek 29 4
------------+Článek 29 5
------------+Článek 29 6
---------+Článek 30 Posouzení ploch implikované volatility
------------+Článek 30 1
------------+Článek 30 2
------------+Článek 30 3
---------+Článek 31 Posouzení faktorů rizika korelace
------+Pododdíl 2 Hodnocení vlastností rizikových faktorů
---------+Článek 32 Posouzení modelovatelnosti rizikových faktorů
------------+Článek 32 1
------------+Článek 32 2
------------+Článek 32 3
------------+Článek 32 4
------------+Článek 32 5
------------+Článek 32 6
------------+Článek 32 7
---------+Článek 33 Posouzení horizontu likvidity rizikových faktorů
------------+Článek 33 1
------------+Článek 33 2
------------+Článek 33 3
------------+Článek 33 4
---+Oddíl 3 Posouzení zástupných ukazatelů a kvality údajů
------+Článek 34 Posouzení zástupných ukazatelů
---------+Článek 34 1
---------+Článek 34 2
---------+Článek 34 3
---------+Článek 34 4
---------+Článek 34 5
------+Článek 35 Posouzení kvality údajů
---------+Článek 35 1
---------+Článek 35 2
---------+Článek 35 3
---+Oddíl 4 Posouzení souladu s požadavky týkajícími se zpětného testování a testu přiřazování zisků a ztrát
------+Článek 36 Posouzení technických prvků, které je třeba zahrnout do skutečných a hypotetických změn hodnoty portfolia pro účely požadavků na zpětné testování
---------+Článek 36 1
---------+Článek 36 2
---------+Článek 36 3
------+Článek 37 Posouzení analýzy překročení
---------+Článek 37 1
---------+Článek 37 2
---------+Článek 37 3
---------+Článek 37 4
------+Článek 38 Posouzení souladu s požadavky na přiřazování zisků a ztrát
---------+Článek 38 1
---------+Článek 38 2
---------+Článek 38 3
---------+Článek 38 4
---------+Článek 38 5
---------+Článek 38 6
---------+Článek 38 7
---------+Článek 38 8
---+Oddíl 5 Posouzení souladu s požadavky týkajícími se zacházení s měnovým a komoditním rizikem v investičním portfoliu
------+Článek 39 Posouzení výpočtu kapitálových požadavků k měnovému a komoditnímu riziku v investičním portfoliu
---------+Článek 39 1
---------+Článek 39 2
---------+Článek 39 3
---------+Článek 39 4
---------+Článek 39 5
---------+Článek 39 6
---------+Článek 39 7
---------+Článek 39 8
---------+Článek 39 9
---+Oddíl 6 Posouzení výpočtu rizikového ukazatele očekávaného deficitu a rizikového ukazatele zátěžového scénáře
------+Pododdíl 1 Posouzení aspektů, které jsou relevantní jak pro výpočet rizikového ukazatele očekávaného deficitu, tak pro výpočet rizikového ukazatele zátěžového scénáře
---------+Článek 40 Posouzení schopnosti interního modelu měření rizika zachytit nelinearity
------------+Článek 40 1
------------+Článek 40 2
------+Pododdíl 2 Posouzení aspektů, které jsou relevantní pro výpočet rizikového ukazatele očekávaného deficitu
---------+Článek 41 Posouzení výpočtu rizikového ukazatele očekávaného deficitu
------------+Článek 41 1
------------+Článek 41 2
------------+Článek 41 3
---------+Článek 42 Posouzení výpočtu ukazatelů částečného očekávaného deficitu
------------+Článek 42 1
------------+Článek 42 2
------------+Článek 42 3
------------+Článek 42 4
---------+Článek 43 Posouzení distribučního a statistického předpokladu
------------+Článek 43 1
------------+Článek 43 2
------------+Článek 43 3
------+Pododdíl 3 Posouzení aspektů, které jsou relevantní pro výpočet rizikového ukazatele zátěžového scénáře
---------+Článek 44 Posouzení rizikového ukazatele zátěžového scénáře
------------+Článek 44 1
------------+Článek 44 2
------------+Článek 44 3
------------+Článek 44 4
------------+Článek 44 5
------------+Článek 44 6
------------+Článek 44 7
------------+Článek 44 8
------------+Článek 44 9
------------+Článek 44 10
------------+Článek 44 11
------------+Článek 44 12
------------+Článek 44 13
------------+Článek 44 14
------------+Článek 44 15
------------+Článek 44 16

Kapitola 3 Posouzení interního modelu měření rizika používaného k výpočtu rizikového ukazatele očekávaného deficitu a rizikového ukazatele zátěžového scénáře

Kapitola 3 Posouzení interního modelu měření rizika používaného k výpočtu rizikového ukazatele očekávaného deficitu a rizikového ukazatele zátěžového scénáře

1. Přehled

,
Oddíl 1 Přehled posouzení Oddíl 1 Přehled posouzení
Oddíl 2 Posouzení nastavení a vlastností rizikových faktorů interního modelu měření rizika Oddíl 2 Posouzení nastavení a vlastností rizikových faktorů interního modelu měření rizika
Oddíl 3 Posouzení zástupných ukazatelů a kvality údajů Oddíl 3 Posouzení zástupných ukazatelů a kvality údajů
Oddíl 4 Posouzení souladu s požadavky týkajícími se zpětného testování a testu přiřazování zisků a ztrát Oddíl 4 Posouzení souladu s požadavky týkajícími se zpětného testování a testu přiřazování zisků a ztrát
Oddíl 5 Posouzení souladu s požadavky týkajícími se zacházení s měnovým a komoditním rizikem v investičním portfoliu Oddíl 5 Posouzení souladu s požadavky týkajícími se zacházení s měnovým a komoditním rizikem v investičním portfoliu
Oddíl 6 Posouzení výpočtu rizikového ukazatele očekávaného deficitu a rizikového ukazatele zátěžového scénáře Oddíl 6 Posouzení výpočtu rizikového ukazatele očekávaného deficitu a rizikového ukazatele zátěžového scénáře

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy
  • Builddate: 17.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1085
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.