+KAPITEL 3 BEURTEILUNG DES INTERNEN RISIKOMESSMODELLS, DAS FÜR DIE BERECHNUNG DES EXPECTED SHORTFALL UND DES STRESSSZENARIO-RISIKOMAẞES VERWENDET WIRD
---+ABSCHNITT 1 Überblick über die Beurteilung
------+Artikel 22 Einführung in die Beurteilung des internen Risikomessmodells, das für die Berechnung des Expected Shortfall und des Stressszenario-Risikomaßes verwendet wird
---------+Artikel 22 a)
---------+Artikel 22 b)
---------+Artikel 22 c)
---------+Artikel 22 d)
---------+Artikel 22 e)
---+ABSCHNITT 2 Beurteilung des Aufbaus und der Eigenschaften der Risikofaktoren des internen Risikomessmodells
------+Unterabschnitt 1 Beurteilung des Aufbaus der Risikofaktoren des internen Risikomessmodells
---------+Artikel 23 Beurteilung der Risikoabdeckung des internen Risikomessmodells
------------+Artikel 23 1
------------+Artikel 23 2
------------+Artikel 23 3
---------+Artikel 24 Beurteilung der Risikofaktoren des allgemeinen Zinsrisikos
------------+Artikel 24 1
------------+Artikel 24 2
---------+Artikel 25 Beurteilung der Risikofaktoren des Aktienkursrisikos
------------+Artikel 25 1
------------+Artikel 25 2
---------+Artikel 26 Beurteilung der Risikofaktoren des Kreditspreadrisikos
------------+Artikel 26 1
------------+Artikel 26 2
---------+Artikel 27 Beurteilung der Risikofaktoren des Fremdwährungsrisikos
------------+Artikel 27 1
------------+Artikel 27 2
---------+Artikel 28 Beurteilung der Risikofaktoren des Warenpositionsrisikos
------------+Artikel 28 1
------------+Artikel 28 2
---------+Artikel 29 Beurteilung von Kurven
------------+Artikel 29 1
------------+Artikel 29 2
------------+Artikel 29 3
------------+Artikel 29 4
------------+Artikel 29 5
------------+Artikel 29 6
---------+Artikel 30 Beurteilung der impliziten Volatilitätsflächen
------------+Artikel 30 1
------------+Artikel 30 2
------------+Artikel 30 3
---------+Artikel 31 Beurteilung der Risikofaktoren des Korrelationsrisikos
------+Unterabschnitt 2 Beurteilung der Eigenschaften der Risikofaktoren
---------+Artikel 32 Bewertung der Modellierbarkeit von Risikofaktoren
------------+Artikel 32 1
------------+Artikel 32 2
------------+Artikel 32 3
------------+Artikel 32 4
------------+Artikel 32 5
------------+Artikel 32 6
------------+Artikel 32 7
---------+Artikel 33 Beurteilung des Liquiditätshorizonts der Risikofaktoren
------------+Artikel 33 1
------------+Artikel 33 2
------------+Artikel 33 3
------------+Artikel 33 4
---+ABSCHNITT 3 Beurteilung der Näherungswerte und der Datenqualität
------+Artikel 34 Beurteilung der Näherungswerte
---------+Artikel 34 1
---------+Artikel 34 2
---------+Artikel 34 3
---------+Artikel 34 4
---------+Artikel 34 5
------+Artikel 35 Beurteilung der Datenqualität
---------+Artikel 35 1
---------+Artikel 35 2
---------+Artikel 35 3
---+ABSCHNITT 4 Beurteilung der Einhaltung der Rückvergleichsanforderungen und der Anforderungen hinsichtlich der Gewinn- und Verlustzuweisung
------+Artikel 36 Beurteilung der in den tatsächlichen und hypothetischen Änderungen des Portfoliowerts für die Rückvergleichsanforderungen zu berücksichtigenden technischen Elemente
---------+Artikel 36 1
---------+Artikel 36 2
---------+Artikel 36 3
------+Artikel 37 Beurteilung der Analyse von Überschreitungen
---------+Artikel 37 1
---------+Artikel 37 2
---------+Artikel 37 3
---------+Artikel 37 4
------+Artikel 38 Beurteilung der Einhaltung der Anforderungen hinsichtlich der Gewinn- und Verlustzuweisung
---------+Artikel 38 1
---------+Artikel 38 2
---------+Artikel 38 3
---------+Artikel 38 4
---------+Artikel 38 5
---------+Artikel 38 6
---------+Artikel 38 7
---------+Artikel 38 8
---+ABSCHNITT 5 Beurteilung der Einhaltung der Anforderungen bezüglich der Behandlung des Fremdwährungs- und des Warenpositionsrisikos im Anlagebuch
------+Artikel 39 Beurteilung der Berechnung der Eigenmittelanforderungen für das Fremdwährungs- und das Warenpositionsrisiko im Anlagebuch
---------+Artikel 39 1
---------+Artikel 39 2
---------+Artikel 39 3
---------+Artikel 39 4
---------+Artikel 39 5
---------+Artikel 39 6
---------+Artikel 39 7
---------+Artikel 39 8
---------+Artikel 39 9
---+ABSCHNITT 6 Beurteilung der Berechnung der Expected Shortfalls und des Stressszenario-Risikomaßes
------+Unterabschnitt 1 Beurteilung der für die Berechnung der Expected Shortfalls sowie für die Berechnung des Stressszenario-Risikomaßes relevanten Aspekte
---------+Artikel 40 Beurteilung der Fähigkeit des internen Risikomessmodells zur Erfassung von Nichtlinearitäten
------------+Artikel 40 1
------------+Artikel 40 2
------+Unterabschnitt 2 Beurteilung der für die Berechnung des Expected Shortfall relevanten Aspekte
---------+Artikel 41 Beurteilung der Berechnung des Expected Shortfall
------------+Artikel 41 1
------------+Artikel 41 2
------------+Artikel 41 3
---------+Artikel 42 Beurteilung der Berechnung des partiellen Expected Shortfall
------------+Artikel 42 1
------------+Artikel 42 2
------------+Artikel 42 3
------------+Artikel 42 4
---------+Artikel 43 Beurteilung der Verteilungsannahmen und der statistischen Annahmen
------------+Artikel 43 1
------------+Artikel 43 2
------------+Artikel 43 3
------+Unterabschnitt 3 Beurteilung der für die Berechnung des Stressszenario-Risikomaßes relevanten Aspekte
---------+Artikel 44 Beurteilung des Stressszenario-Risikomaßes
------------+Artikel 44 1
------------+Artikel 44 2
------------+Artikel 44 3
------------+Artikel 44 4
------------+Artikel 44 5
------------+Artikel 44 6
------------+Artikel 44 7
------------+Artikel 44 8
------------+Artikel 44 9
------------+Artikel 44 10
------------+Artikel 44 11
------------+Artikel 44 12
------------+Artikel 44 13
------------+Artikel 44 14
------------+Artikel 44 15
------------+Artikel 44 16

KAPITEL 3 BEURTEILUNG DES INTERNEN RISIKOMESSMODELLS, DAS FÜR DIE BERECHNUNG DES EXPECTED SHORTFALL UND DES STRESSSZENARIO-RISIKOMAẞES VERWENDET WIRD

KAPITEL 3 BEURTEILUNG DES INTERNEN RISIKOMESSMODELLS, DAS FÜR DIE BERECHNUNG DES EXPECTED SHORTFALL UND DES STRESSSZENARIO-RISIKOMAẞES VERWENDET WIRD

1. Übersicht

,
Bezeichnung Regulierung
ABSCHNITT 1 Überblick über die Beurteilung ABSCHNITT 1 Überblick über die Beurteilung
ABSCHNITT 2 Beurteilung des Aufbaus und der Eigenschaften der Risikofaktoren des internen Risikomessmodells ABSCHNITT 2 Beurteilung des Aufbaus und der Eigenschaften der Risikofaktoren des internen Risikomessmodells
ABSCHNITT 3 Beurteilung der Näherungswerte und der Datenqualität ABSCHNITT 3 Beurteilung der Näherungswerte und der Datenqualität
ABSCHNITT 4 Beurteilung der Einhaltung der Rückvergleichsanforderungen und der Anforderungen hinsichtlich der Gewinn- und Verlustzuweisung ABSCHNITT 4 Beurteilung der Einhaltung der Rückvergleichsanforderungen und der Anforderungen hinsichtlich der Gewinn- und Verlustzuweisung
ABSCHNITT 5 Beurteilung der Einhaltung der Anforderungen bezüglich der Behandlung des Fremdwährungs- und des Warenpositionsrisikos im Anlagebuch ABSCHNITT 5 Beurteilung der Einhaltung der Anforderungen bezüglich der Behandlung des Fremdwährungs- und des Warenpositionsrisikos im Anlagebuch
ABSCHNITT 6 Beurteilung der Berechnung der Expected Shortfalls und des Stressszenario-Risikomaßes ABSCHNITT 6 Beurteilung der Berechnung der Expected Shortfalls und des Stressszenario-Risikomaßes

1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

Anforderungen
Quelle Anforderung

3. Zugehörige Standards

Standards
Quelle Anforderung
  • Builddate: 17.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1085
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.