+CAPITOLUL 3 EVALUAREA MODELULUI INTERN DE MĂSURARE A RISCURILOR UTILIZAT PENTRU CALCULAREA MĂSURII VALORII LA RISC CONDIȚIONATE ȘI A MĂSURII RISCURILOR PENTRU SCENARII DE CRIZĂ
---+SECȚIUNEA 1 Prezentarea generală a evaluării
------+Articolul 22 Introducere privind evaluarea modelului intern de măsurare a riscurilor utilizat pentru calcularea măsurii valorii la risc condiționate și a măsurii riscurilor pentru scenarii de criză
---------+Articolul 22 (a)
---------+Articolul 22 (b)
---------+Articolul 22 (c)
---------+Articolul 22 (d)
---------+Articolul 22 (e)
---+SECȚIUNEA 2 Evaluarea configurării și a proprietăților factorilor de risc aferenți modelului intern de măsurare a riscurilor
------+Subsecțiunea 1 Evaluarea configurării factorilor de risc aferenți modelului intern de măsurare a riscurilor
---------+Articolul 23 Evaluarea acoperirii riscurilor de către modelul intern de măsurare a riscurilor
------------+Articolul 23 1
------------+Articolul 23 2
------------+Articolul 23 3
---------+Articolul 24 Evaluarea factorilor de risc general de rată a dobânzii
------------+Articolul 24 1
------------+Articolul 24 2
---------+Articolul 25 Evaluarea factorilor de risc de devalorizare a titlurilor de capital
------------+Articolul 25 1
------------+Articolul 25 2
---------+Articolul 26 Evaluarea factorilor de risc de marjă de credit
------------+Articolul 26 1
------------+Articolul 26 2
---------+Articolul 27 Evaluarea factorilor de risc valutar
------------+Articolul 27 1
------------+Articolul 27 2
---------+Articolul 28 Evaluarea factorilor de risc de marfă
------------+Articolul 28 1
------------+Articolul 28 2
---------+Articolul 29 Evaluarea curbelor
------------+Articolul 29 1
------------+Articolul 29 2
------------+Articolul 29 3
------------+Articolul 29 4
------------+Articolul 29 5
------------+Articolul 29 6
---------+Articolul 30 Evaluarea suprafețelor de volatilitate implicită
------------+Articolul 30 1
------------+Articolul 30 2
------------+Articolul 30 3
---------+Articolul 31 Evaluarea factorilor de risc de corelație
------+Subsecțiunea 2 Evaluarea proprietăților factorilor de risc
---------+Articolul 32 Evaluarea gradului în care pot fi modelați factorii de risc
------------+Articolul 32 1
------------+Articolul 32 2
------------+Articolul 32 3
------------+Articolul 32 4
------------+Articolul 32 5
------------+Articolul 32 6
------------+Articolul 32 7
---------+Articolul 33 Evaluarea orizontului de lichiditate al factorilor de risc
------------+Articolul 33 1
------------+Articolul 33 2
------------+Articolul 33 3
------------+Articolul 33 4
---+SECȚIUNEA 3 Evaluarea substituenților și a calității datelor
------+Articolul 34 Evaluarea substituenților
---------+Articolul 34 1
---------+Articolul 34 2
---------+Articolul 34 3
---------+Articolul 34 4
---------+Articolul 34 5
------+Articolul 35 Evaluarea calității datelor
---------+Articolul 35 1
---------+Articolul 35 2
---------+Articolul 35 3
---+SECȚIUNEA 4 Evaluarea respectării cerințelor referitoare la testarea ex post și la testul privind atribuirea profitului și a pierderii
------+Articolul 36 Evaluarea elementelor tehnice care trebuie incluse în modificările efective și ipotetice ale valorii portofoliului în sensul cerințelor privind testareaex post
---------+Articolul 36 1
---------+Articolul 36 2
---------+Articolul 36 3
------+Articolul 37 Evaluarea analizei depășirilor
---------+Articolul 37 1
---------+Articolul 37 2
---------+Articolul 37 3
---------+Articolul 37 4
------+Articolul 38 Evaluarea respectării cerințelor privind atribuirea profitului și a pierderii
---------+Articolul 38 1
---------+Articolul 38 2
---------+Articolul 38 3
---------+Articolul 38 4
---------+Articolul 38 5
---------+Articolul 38 6
---------+Articolul 38 7
---------+Articolul 38 8
---+SECȚIUNEA 5 Evaluarea respectării cerințelor referitoare la tratamentul riscului valutar și al riscului de marfă din afara portofoliului de tranzacționare
------+Articolul 39 Evaluarea calculării cerințelor de fonduri proprii pentru riscul valutar și riscul de marfă din afara portofoliului de tranzacționare
---------+Articolul 39 1
---------+Articolul 39 2
---------+Articolul 39 3
---------+Articolul 39 4
---------+Articolul 39 5
---------+Articolul 39 6
---------+Articolul 39 7
---------+Articolul 39 8
---------+Articolul 39 9
---+SECȚIUNEA 6 Evaluarea calculării măsurilor valorii la risc condiționate și a măsurii riscurilor pentru scenarii de criză
------+Subsecțiunea 1 Evaluarea aspectelor care sunt relevante atât pentru calcularea măsurilor valorii la risc condiționate, cât și pentru calcularea măsurii riscurilor pentru scenarii de criză
---------+Articolul 40 Evaluarea capacității modelului intern de măsurare a riscurilor de a reflecta neliniaritățile
------------+Articolul 40 1
------------+Articolul 40 2
------+Subsecțiunea 2 Evaluarea aspectelor care sunt relevante pentru calcularea măsurilor valorii la risc condiționate
---------+Articolul 41 Evaluarea calculării măsurii valorii la risc condiționate
------------+Articolul 41 1
------------+Articolul 41 2
------------+Articolul 41 3
---------+Articolul 42 Evaluarea calculării măsurilor valorii la risc condiționate parțiale
------------+Articolul 42 1
------------+Articolul 42 2
------------+Articolul 42 3
------------+Articolul 42 4
---------+Articolul 43 Evaluarea ipotezei distributive și a ipotezei statistice
------------+Articolul 43 1
------------+Articolul 43 2
------------+Articolul 43 3
------+Subsecțiunea 3 Evaluarea aspectelor care sunt relevante pentru calcularea măsurii riscurilor pentru scenarii de criză
---------+Articolul 44 Evaluarea măsurii riscurilor pentru scenarii de criză
------------+Articolul 44 1
------------+Articolul 44 2
------------+Articolul 44 3
------------+Articolul 44 4
------------+Articolul 44 5
------------+Articolul 44 6
------------+Articolul 44 7
------------+Articolul 44 8
------------+Articolul 44 9
------------+Articolul 44 10
------------+Articolul 44 11
------------+Articolul 44 12
------------+Articolul 44 13
------------+Articolul 44 14
------------+Articolul 44 15
------------+Articolul 44 16

CAPITOLUL 3 EVALUAREA MODELULUI INTERN DE MĂSURARE A RISCURILOR UTILIZAT PENTRU CALCULAREA MĂSURII VALORII LA RISC CONDIȚIONATE ȘI A MĂSURII RISCURILOR PENTRU SCENARII DE CRIZĂ

CAPITOLUL 3 EVALUAREA MODELULUI INTERN DE MĂSURARE A RISCURILOR UTILIZAT PENTRU CALCULAREA MĂSURII VALORII LA RISC CONDIȚIONATE ȘI A MĂSURII RISCURILOR PENTRU SCENARII DE CRIZĂ

1. Prezentare generală

,
SECȚIUNEA 1 Prezentarea generală a evaluării SECȚIUNEA 1 Prezentarea generală a evaluării
SECȚIUNEA 2 Evaluarea configurării și a proprietăților factorilor de risc aferenți modelului intern de măsurare a riscurilor SECȚIUNEA 2 Evaluarea configurării și a proprietăților factorilor de risc aferenți modelului intern de măsurare a riscurilor
SECȚIUNEA 3 Evaluarea substituenților și a calității datelor SECȚIUNEA 3 Evaluarea substituenților și a calității datelor
SECȚIUNEA 4 Evaluarea respectării cerințelor referitoare la testarea ex post și la testul privind atribuirea profitului și a pierderii SECȚIUNEA 4 Evaluarea respectării cerințelor referitoare la testarea ex post și la testul privind atribuirea profitului și a pierderii
SECȚIUNEA 5 Evaluarea respectării cerințelor referitoare la tratamentul riscului valutar și al riscului de marfă din afara portofoliului de tranzacționare SECȚIUNEA 5 Evaluarea respectării cerințelor referitoare la tratamentul riscului valutar și al riscului de marfă din afara portofoliului de tranzacționare
SECȚIUNEA 6 Evaluarea calculării măsurilor valorii la risc condiționate și a măsurii riscurilor pentru scenarii de criză SECȚIUNEA 6 Evaluarea calculării măsurilor valorii la risc condiționate și a măsurii riscurilor pentru scenarii de criză

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

Cerințe

3. Standarde asociate

Standarde
  • Builddate: 17.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1085
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.