4.5 Proporționalitate

Conform principiului proporționalității, programul de simulare de criză al unei instituții trebuie să fie în concordanță cu profilul individual de risc și cu modelul său de afaceri.

Instituțiile trebuie să țină cont de mărimea și organizarea lor internă, precum și de natura, amploarea și complexitatea activităților lor atunci când dezvoltă și implementează un program de simulare de criză. Instituțiile semnificative și instituțiile mai complexe, inclusiv la nivel consolidat, trebuie să dispună de programe de simulare de criză mai sofisticate, iar instituțiile și grupurile mici și cele mai puțin complexe (la nivel consolidat) pot implementa programe mai simple de simulare de criză.

În scopul aplicării principiului proporționalității și pentru a asigura o punere în aplicare în mod corespunzăto r a cerințelor, instituțiile și autoritățile competente trebuie să țină cont de următoarele criterii:

• a) mărimea, sub aspectul bilanțului total sau al cantității activelor deținute de instituție sau filialele ei în domeniul de aplicare al consolidării prudențiale;
• b) prezența geografică a instituției și amploarea operațiunilor sale în fiecare jurisdicție;
• c) forma juridică și problema dacă instituția face parte dintr - un grup și, dacă da, evaluarea de proporționalitate efectuată pentru grupul respectiv;
• d) dacă instituția este cotată sau nu;
• e) dacă instituția este autorizată să folosească modele interne pentru măsurarea cerințelor de capital (de exemplu, abordarea bazată pe modele interne de rating - IRB);
• f) tipul de activitate și servicii autorizate (de exemplu împrumuturi și depozite, activități bancare de investiții);
• g) modelul de afaceri și strategia aferente; natura și complexitatea activităților economice, precum și structura organizatorică;
• h) strategia de risc, apetitul la risc și profilul de risc efectiv al instituției, ținându - se cont, de asemenea, de rezultatul evaluării anuale a adecvării capitalului;
• i) structura de proprietate și de finanțare a instituției;
• j) tipul de clienți (de exemplu, retail, societăți comerciale, instituționale, întreprinderi mici, entități publice) și complexitatea produselor sau a contractelor;
• k) procesele, serviciile și activitățile externalizate, precum și canalele de distribuție ale acestora;
• l) sistemele de tehnologie a informației existente, inclusiv sistemele de asigurare a continuității TI și măsuri de externalizare în acest domeniu, de exemplu cloud computing.