333. Atunci când evaluează impactul condițiilor severe, dar plauzibile asupra nevoilor de …

Atunci când evaluează impactul condițiilor severe, dar plauzibile asupra nevoilor de lichidități ale firmei de investiții, autoritățile competente trebuie să evalueze toate sursele semnificative de risc de lichiditate, inclusiv riscul pentru clienți, riscul pentru piață și riscul

96 pentru firma de investiții, precum și resursele lichide necesare pentru lichidarea ordonată a firmei de investiții potențiale. În special, autoritățile competente trebuie să evalueze toate elementele următoare:

• a. dacă firma de investiții deține activele sau banii clienților și capacitatea sa de a restitui aceste active în timp util, în scenarii grave, dar plauzibile;
• b. dacă firma de investiții își evaluează nevoile de lichiditate pentru celelalte activități extrabilanțiere, ținând cont de faptul că natura contingentă a instrumentelor extrabilanțiere sporește complexitatea gestionării fluxurilor de trezorerie aferente;
• c. alte surse potențiale de ieșiri de numerar, inclusiv swapuri, opțiuni negociate sau vândute extrabursier (OTC), alte contracte pe rata dobânzii, contracte forward pe cursul de schimb valutar, apeluri în marjă și acorduri de reziliere anticipată;
• d. dacă există dificultăți în ceea ce privește accesul la anumite piețe;
• e. dacă este posibil ca piețele valutare să nu dispună de lichidități;
• f. dacă cursul de schimb valutar se poate deprecia brusc atunci când firma de investiții efectuează tranzacții în valută la o scară semnificativă; și
• g. dacă firma de investiții care își mobilizează pozițiile este expusă riscului de lichiditate din cauza riscului de scădere a valorii de piață a unei poziții care ar declanșa necesitatea unei garanții sau marje suplimentare care ar necesita lich idarea rapidă a pozițiilor sale.

Evaluarea riscului de lichiditate intrazilnică

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/