333. Arvioidessaan vakavien mutta uskottavien olosuhteiden vaikutusta sijoituspalveluyrityksen …

Arvioidessaan vakavien mutta uskottavien olosuhteiden vaikutusta sijoituspalveluyrityksen likviditeettitarpeisiin toimivaltaisten viranomaisten tulisi arvioida kaikki olennaiset likviditeettiriskin lähteet, mukaan lukien asiakkaisiin kohdistuva riski, markkinoihin kohdistuva riski ja sijoituspalveluyritykseen itseensä kohdistuva riski sekä mahdollisessa sijoituspalveluyrityksen toiminnan hallitussa alasajossa tarvittavat likvidit varat. Toimivaltaisten viranomaisten tulisi erityisesti arvioida kaikki seuraavat seikat:

98

• a. onko sijoituspalveluyrityksellä asiakkaiden varoja tai rahaa ja pystyykö se palauttamaan tällaiset varat oikea-aikaisesti vakavissa mutta mahdollisissa skenaarioissa
• b. arvioiko sijoituspalveluyritys likviditeettitarpeensa muihin taseen ulkopuolisiin toimintoihinsa nähden ottaen huomioon, että taseen ulkopuolisten instrumenttien ehdollinen luonne monimutkaistaa niihin liittyvien kassavirtojen hallintaa
• c. muut mahdolliset kassavarojen ulosvirtauksen lähteet, mukaan lukien swapit, asetetut tai myydyt OTC-optiot, muut korkosopimukset, valuutan termiinikurssisopimukset, vakuuksien muutospyynnöt ja ennenaikaisen irtisanomisen sisältävät sopimukset
• d. onko tietyille markkinoille pääsyssä vaikeuksia
• e. onko valuuttamarkkinoilla riittävästi likviditeettiä
• f. voiko valuuttakurssi heikentyä jyrkästi, kun sijoituspalveluyritys toteuttaa valuuttakauppoja merkittävässä mittakaavassa, ja
• g. kohdistuuko positioitaan vivuttavaan sijoituspalveluyritykseen likviditeettiriski position markkina-arvon alenemisen riskin vuoksi, jolloin tarvittaisiin lisävakuus tai -marginaali, joka edellyttäisi positioiden nopeaa realisointia.

Päivänsisäisen likviditeettiriskin arviointi

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/