333. Pri provedbi ocjene učinka ozbiljnih, ali mogućih uvjeta na potrebe investicijskog društva za …

Pri provedbi ocjene učinka ozbiljnih, ali mogućih uvjeta na potrebe investicijskog društva za likvidnošću, nadležna tijela trebala bi procijeniti sve značajne izvore likvidnosnog rizika, uključujući rizik za klijente, rizik za tržište i rizik za investicijsko društvo, te likvidna sredstva potrebna za moguću urednu likvidaciju investicijskog društva. Nadležna tijela posebno trebaju procijeniti sve od sljedećeg:

• a. drži li investicijsko društvo imovinu ili novčana sredstva klijenata i njegovu sposobnost pravodobnog povrata takve imovine u ozbiljnim, ali mogućim scenarijima;

90

• b. procjenjuje li investicijsko društvo svoje likvidnosne potrebe za druge izvanbilančne aktivnosti uzimajući u obzir da nepredviđena priroda izvanbilančnih instrumenata povećava složenost upravljanja povezanim novčanim tokovima;
• c. ostale moguće izvore novčanih odljeva, uključujući ugovore o razmjeni, otpisane ili pro dane OTC opcije, druge kamatne ugovore, devizne terminske ugovore, pozive za uplatu iznosa nadoknade i ugovore o prijevremenom raskidu ugovora;
• d. postoje li poteškoće u pristupu određenim tržištima;
• e. postoji li možda nedostatak likvidnosti na deviznim tržištima;
• f. može li doći do nagle deprecijacije tečaja kada investicijsko društvo provodi transakcije znatnog opsega u stranoj valuti i
• g. je li investicijsko društvo koje svoje pozicije financira financijskom polugom izloženo likvidnosnom riziku zbog rizika smanjenja tržišne vrijednosti pozicije, što bi izazvalo potrebu za dodatnim kolateralom ili maržom koja bi zahtijevala brzu likvidaciju njegovih pozicija.

Procjena rizika unutardnevne likvidnosti

1. Pregled

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

3. Povezani standardi

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/