333. Pri hodnotení vplyvu závažných, ale pravdepodobných podmienok na potreby likvidity investičnej …

Pri hodnotení vplyvu závažných, ale pravdepodobných podmienok na potreby likvidity investičnej spoločnosti by príslušné orgány mali posúdiť všetky významné zdroje rizika likvidity vrátane rizika pre klientov, rizika pre trh a rizika pre investičnú spoločnosť, ako aj likvidné zdroje potrebné na potenciálne riadne ukončenie činnosti investičnej spoločnosti. Príslušné orgány posúdia najmä všetky tieto skutočnosti:

• a. ak investičná spoločnosť drží aktíva alebo peňažné prostriedky klientov a jej schopnosť vrátiť tieto aktíva včas v prípade závažných, ale pravdepodobných scenárov;

92

• b. ak investičná spoločnosť posudzuje svoje potreby likvidity pre svoje ostatné podsúvahové činnosti, pričom berie do úvahy, že podmienená povaha podsúvahových nástrojov zvyšuje zložitosť riadenia súvisiacich peňažných tokov;
• c. ďalšie potenciálne zdroje odlivu hotovosti vrátane swapov, vypísaných alebo predaných mimoburzových opcií, iných zmlúv o úrokových derivátoch, forwardových devízových zmlúv, výziev na dodatočné vyrovnanie a dohôd o predčasnom ukončení;
• d. v prípade problémov s prístupom na niektoré trhy;
• e. ak na devízových trhoch môže chýbať likvidita;
• f. ak sa výmenný kurz môže prudko znehodnotiť, keď investičná spoločnosť vykonáva transakcie v zahraničnej mene vo významnom rozsahu, a
• g. ak je investičná spoločnosť, ktorá využíva pákový efekt, vystavená riziku likvidity z dôvodu rizika poklesu trhovej hodnoty pozície, ktorý by vyvolal potrebu dodatočného kolaterálu alebo marže, čo by si vyžadovalo rýchlu likvidáciu pozícií.

Vyhodnotenie rizika dennej likvidity

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/