333. Při hodnocení dopadu nepříznivých, ale věrohodných podmínek na potřeby investičního podniku v …

Při hodnocení dopadu nepříznivých, ale věrohodných podmínek na potřeby investičního podniku v oblasti likvidity by příslušné orgány měly posoudit všechny významné zdroje rizika likvidity, včetně rizika pro zákazníky, rizika pro trh a rizika pro investiční podnik, jakož i likvidní zdroje potřebné pro případné řádné ukončení činnosti investičního podniku. Příslušné orgány by měly zejména posoudit všechny tyto skutečnosti:

• a. zda investiční podnik drží aktiva nebo peníze zákazníků, a jeho schopnost tato aktiva včas vrátit i za nepříznivých, ale věrohodných scénářů;

87

• b. zda investiční podnik posuzuje své potřeby likvidity pro jiné podrozvahové činnosti s přihlédnutím k tomu, že podmíněná povaha podrozvahových nástrojů zvyšuje složitost řízení souvisejících peněžních toků;
• c. jiné potenciální zdroje peněžních odtoků včetně swapů, odepsaných nebo prodaných mimoburzovních opcí, jiných úrokových smluv, forwardových měnových smluv, výzev k dodatkové úhradě a dohod o předčasném ukončení;
• d. zda existují překážky v přístupu na určité trhy;
• e. zda devizové trhy mohou postrádat likviditu;
• f. zda může směnný kurz prudce oslabit, pokud investiční podnik provádí transakce s devizami ve významném rozsahu, a
• g. zda je investiční podnik, který využívá svých pozic, vystaven riziku likvidity z důvodu rizika poklesu tržní hodnoty pozice, což by vyvolalo potřebu dodatečného kolaterálu nebo marže, které by vyžadovaly rychlou likvidaci jeho pozic.

Hodnocení rizika vnitrodenní likvidity

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/