333. Vid bedömningen av hur svåra men rimliga förhållanden påverkar värdepappersföretagets …

Vid bedömningen av hur svåra men rimliga förhållanden påverkar värdepappersföretagets likviditetsbehov bör de behöriga myndigheterna bedöma alla

95 väsentliga källor till likviditetsrisk, inbegripet kundrisk, marknadsrisk och risk för värdepappersföretaget samt likvida resurser som behövs för att värdepappersföretaget potentiellt ska kunna avvecklas under ordnade former. De behöriga myndigheterna bör särskilt bedöma samtliga följande faktorer:

• a. Huruvida värdepappersföretaget innehar kundernas tillgångar eller pengar och dess förmåga att i tid återlämna sådana tillgångar under svåra men rimliga scenarier.
• b. Huruvida värdepappersföretaget bedömer sitt likviditetsbehov för annan verksamhet utanför balansräkningen med beaktande av att den villkorade karaktären hos instrument utanför balansräkningen gör hanteringen av relaterade kassaflöden mer komplicerad.
• c. Andra potentiella källor till kassaflöden, inklusive swappar, tecknade eller sålda OTC-optioner, andra räntekontrakt, valutaterminskontrakt, marginalsäkerhetskrav och avtal om förtida uppsägning.
• d. Huruvida det är svårt för värdepappersföretaget att få tillträde till vissa marknader.
• e. Huruvida marknaderna för utländsk valuta kan sakna likviditet.
• f. Huruvida växelkursen kan deprecieras kraftigt när värdepappersföretaget utför transaktioner i utländsk valuta i betydande omfattning.
• g. Huruvida det värdepappersföretag som använder hävstångseffekt för sina positioner är exponerat för likviditetsrisk på grund av risken för att marknadsvärdet på en position minskar, vilket skulle utlösa behovet av ytterligare säkerheter eller marginalsäkerheter som skulle kräva en snabb avveckling av positionerna.

Utvärdering av intradagslikviditetsrisk

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/