333. При оценката на въздействието на тежките, но реалистични условия върху нуждите от ликвидност …

При оценката на въздействието на тежките, но реалистични условия върху нуждите от ликвидност на инвестиционния посредник, компетентните органи следва да оценят всички съществени източници на ликвиден риск, включително риска за клиентите, риска за пазара и риска за инвестиционния посредник, както и ликвидните ресурси, необходими за организираното прекратяване на дейността на инвестиционния посредник. По - специално компетентните органи следва да направят оценка на всички изброени по - долу аспекти:

• а) ако инвестиционният посредник държи активи или пари на клиентите и способността му да ги върне своевременно при тежки, но реалистични сценарии;
• б) ако инвестиционният посредник оценява нуждите си от ликвидност за другите си задбалансови дейности, като взема предвид, че условният характер на задбалансовите инструменти усложнява управлението на съответните парични потоци;
• в) други потенциални източници на изходящи парични потоци, включително суапове, писмени или продадени извънборсови опции, други договори за лихвени проценти, форуърдни договори за валутен курс, искания за допълнително обезпечение и споразумения за предсрочно прекратяване;
• г) ако има трудности при достъпа до определени пазари;
• д) ако на валутните пазари може да липсва ликвидност;
• е) ако валутният курс може да се обезцени рязко, когато инвестиционният посредник извършва сделки с чуждестранна валута в значителен мащаб; и
• ж) ако инвестиционният посредник, който използва позициите си, е изложен на ликвиден риск поради риск от намаляване на пазарната стойност на позиция, което би породило необходимост от допълнително обезпечение или марж, което би наложило бързо ликвидиране на позициите му.

Оценка на ликвидния риск в рамките на един ден

1. Преглед

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

3. Свързани стандарти

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/