333. Ved vurderingen af indvirkningen af alvorlige, men plausible forhold på investeringsselskabets …

Ved vurderingen af indvirkningen af alvorlige, men plausible forhold på investeringsselskabets likviditetsbehov bør de kompetente myndigheder vurdere alle væsentlige kilder til likviditetsrisiko, herunder kunderisici, markedsrisici og selskabsrisici,

96 samt de likvide ressourcer, der er nødvendige for det potentielle investeringsselskabs velordnede afvikling. De kompetente myndigheder bør navnlig vurdere følgende:

• a. om investeringsselskabet opbevarer kundernes aktiver eller penge, og om det rettidigt kan returnere sådanne aktiver under alvorlige, men plausible scenarier
• b. om investeringsselskabet vurderer dets likviditetsbehov i forbindelse med dets andre ikkebalanceførte aktiviteter under hensyntagen til, at ikkebalanceførte instrumenters betingede karakter gør forvaltningen af tilknyttede pengestrømme mere kompleks
• c. andre potentielle kilder til udgående pengestrømme, herunder swaps, tegnede eller solgte OTC-optioner, andre rentekontrakter, valutaterminskontrakter, margin calls og aftaler om førtidig opsigelse
• d. om der er problemer med at få adgang til visse markeder
• e. om valutamarkederne kan mangle likviditet
• f. om valutakursen kan afskrives kraftigt, når investeringsselskabet foretager transaktioner i udenlandsk valuta i betydeligt omfang, og
• g. om et investeringsselskab, der gearer dets positioner, er eksponeret for likviditetsrisiko på grund af risikoen for et fald i markedsværdien af en position, som ville udløse et behov for yderligere sikkerhedsstillelse eller margen, som ville være nødvendig for hurtigt at realisere dets positioner.

Evaluering af intradagslikviditetsrisikoen

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/