333. Vertindamos sunkių, bet tikėtinų sąlygų poveikį investicinės įmonės likvidumo poreikiams …

Vertindamos sunkių, bet tikėtinų sąlygų poveikį investicinės įmonės likvidumo poreikiams, kompetentingos institucijos turėtų įvertinti visus reikšmingus likvidumo rizikos šaltinius, įskaitant riziką klientams, riziką rinkai ir riziką investicinei įmonei, taip pat likvidžiuosius išteklius, reikalingus tvarkingam galimam investicinės įmonės likvidavimui. Visų pirma, kompetentingos institucijos turėtų vertinti visus šiuos aspektus:

89

• a. ar investicinė įmonė laiko klientų turtą arba pinigus ir palaiko savo gebėjimą laiku grąžinti tokį turtą pagal sunkius, bet tikėtinus scenarijus;
• b. ar investicinė įmonė įvertina savo likvidumo poreikius kitai nebalansinei veiklai, atsižvelgdama į tai, kad dėl nebalansinių priemonių neapibrėžtumo susijusių pinigų srautų valdymas tampa sudėtingesnis;
• c. kitus galimus pinigų srautų šaltinius, įskaitant apsikeitimo sandorius, pasirašytus arba parduotus ne biržos pasirinkimo sandorius, kitus palūkanų normų sandorius, išankstinius valiutos keitimo sandorius, įkaito vertės išlaikymo prievoles ir pirmalaikio nutraukimo susitarimus;
• d. ar yra sunkumų patekti į tam tikras rinkas;
• e. ar užsienio valiutų rinkoms gali trūkti likvidumo;
• f. ar užsienio valiutos kursas gali smarkiai nuvertėti, kai investicinė įmonė vykdo reikšmingus sandorius užsienio valiuta, ir
• g. ar savo pozicijas finansuojančiai investicinei įmonei kyla likvidumo rizika dėl pozicijos rinkos vertės sumažėjimo rizikos, dėl kurios prireiktų papildomo įkaito arba garantinės įmokos, dėl kurios reikėtų greitai likviduoti savo pozicijas.

Dienos likvidumo rizikos vertinimas

1. Apžvalga

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

3. Susiję standartai

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/