333. Κατά την αξιολόγηση του αντίκτυπου των σοβαρών, αλλά εύλογων συνθηκών στις ανάγκες ρευστότητας …

Κατά την αξιολόγηση του αντίκτυπου των σοβαρών, αλλά εύλογων συνθηκών στις ανάγκες ρευστότητας της επιχείρησης επενδύσεων, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να αξιολογούν όλες τις ουσιώδεις πηγές κινδύνου ρευστότητας, συμπεριλαμβανομένων του κινδύνου για τους πελάτες, του κινδύνου για την αγορά και του κινδύνου για την επιχείρηση επενδύσεων, καθώς και τους πόρους ρευστότητας που απαιτούνται για την πιθανή συντεταγμένη εκκαθάριση της επιχείρησης επενδύσεων. Ειδικότερα, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να αξιολογούν όλα τα ακόλουθα:

• α. εάν η επιχείρηση επενδύσεων κατέχει περιουσιακά στοιχεία ή χρήματα πελατών και την ικανότητά της να επιστρέψει τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία εγκαίρως κάτω από σοβαρά αλλά εύλογα σενάρια·
• β. εάν η επιχείρηση επενδύσεων αξιολογεί τις ανάγκες ρευστότητάς της για τις άλλες εκτός ισολογισμού δραστηριότητές της, λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενδεχόμενη φύση των μέσων εκτός ισολογισμού ενισχύει την πολυπλοκότητα της διαχείρισης των σχετικών ταμειακών ροών·
• γ. άλλες πιθανές πηγές ταμειακών εκροών, συμπεριλαμβανομένων των πράξεων ανταλλαγής, των δικαιωμάτων προαίρεσης που έχουν εγγραφεί ή πωλούνται εξωχρηματιστηριακά (OTC), άλλων συμβάσεων επί επιτοκίων, προθεσμιακών συμβάσεων συναλλαγματικών ισοτιμιών, μηχανισμών κάλυψης διαφορών αποτίμησης και συμφωνιών πρόωρης λήξης·
• δ. εάν υπάρχουν δυσκολίες πρόσβασης σε ορισμένες αγορές·
• ε. εάν οι αγορές συναλλάγματος ενδέχεται να στερούνται ρευστότητας·

στ. εάν η συναλλαγματική ισοτιμία μπορεί να υποτιμηθεί απότομα όταν η επιχείρηση επενδύσεων διενεργεί συναλλαγές σε συνάλλαγμα σε σημαντική κλίμακα· και

• ζ. εάν η επιχείρηση επενδύσεων που διατηρεί θέσεις δανειακής εξάρτησης εκτίθεται σε κίνδυνο ρευστότητας λόγω του κινδύνου μείωσης της αγοραίας αξίας μιας θέσης που θα δημιουργούσε την ανάγκη για πρόσθετη ασφάλεια ή περιθώριο που θα απαιτούσε γρήγορη ρευστοποίηση των θέσεών της.

Αξιολόγηση του ενδοημερήσιου κινδύνου ρευστότητας

1. Επισκόπηση

1.1 Παραπομπές

1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις

1.3 Σχετικά πρότυπα

2. Εντοπισμένες απαιτήσεις

3. Σχετικά πρότυπα

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/