333. A súlyos, de valószerű feltételek által a befek tetési vállalkozás likviditási szükségleteire …

A súlyos, de valószerű feltételek által a befek tetési vállalkozás likviditási szükségleteire gyakorolt hatás értékelése során az illetékes hatóságoknak értékelniük kell a likviditási kockázat valamennyi lényeges forrását, beleértve az ügyfeleket érintő, a piaci és a befektetési vállalkozást érintő kockázatokat, valamint a potenciális befektetési vállalkozás rendezett felszámolásához szükséges likvid forrásokat. Az illetékes hatóságoknak különösen a következőket kell értékelniük:

• a. a befektetési vállalkozás rendelkezik-e az ügyfelek eszközeivel vagy pénzév el, és képes- e időben visszaszolgáltatni ezeket az eszközöket súlyos, de valószerű forgatókönyvek esetén;
• b. ha a befektetési vállalkozás egyéb mérlegen kívüli tevékenységeivel kapcsolatos likviditási szükségleteit annak figyelembevételével értékeli, hogy a m érlegen kívüli instrumentumok függő jellege bonyolultabbá teszi a kapcsolódó cash flow -k kezelését;
• c. a pénzkiáramlások egyéb lehetséges forrásai, beleértve a tőzsdén kívüli (OTC) opciókat, az egyéb kamatláb - szerződéseket, a határidős devizaügyleteket, az fe dezetkiegészítési felhívásokat és a lejárat előtti megszüntetésre vonatkozó megállapodásokat;
• d. ha bizonyos piacokhoz való hozzáférés nehézségekbe ütközik;
• e. ha a devizapiacok esetleg nem rendelkeznek likviditással;
• f. ha a devizaárfolyam meredeken leértékelődhet, amikor a befektetési vállalkozás jelentős nagyságrendű devizaügyleteket bonyolít le; és
• g. ha a pozícióit multiplikátor befektetési vállalkozás likviditási kockázatnak van kitéve egy pozíció piaci értéke csökkenésének kockázata miatt, ami tová bbi biztosíték vagy letét szükségességét vonná maga után, amely a pozícióinak gyors likvidálásához lenne szükséges.

A napon belüli likviditási kockázat értékelése

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/