333. Pristojni organi bi morali pri ocenjevanju vpliva težkih, vendar verjetnih pogojev na …

Pristojni organi bi morali pri ocenjevanju vpliva težkih, vendar verjetnih pogojev na likvidnostne potrebe investicijskega podjetja oceniti vse bistvene vire likvidnostnega tveganja, vključno s tveganjem za stranke, tveganjem za trg in tveganjem za investicijsko podjetje, ter likvidne vire, potrebne za morebitno likvidacijo investicijskega podjetja v skladu s predpisi. Pristojni organi bi morali zlasti oceniti vse od naslednjega:

• a. ali investicijsko podjetje upravlja sredstva ali denar strank ter njegovo sposobnost, da v primeru resnih, vendar verjetnih scenarijev pravočasno vrne ta sredstva;

90

• b. ali investicijsko podjetje ocenjuje svoje likvidnostne potrebe za druge zunajbilančne dejavnosti in ob tem upošteva, da pogojna narava zunajbilanč nih instrumentov povečuje zapletenost upravljanja povezanih denarnih tokov;
• c. druge morebitne vire denarnih odlivov, vključno z zamenjavami, izdanimi ali prodanimi izvenborznimi (OTC) opcijami, drugimi pogodbami na obrestno mero, pogodbami o terminskem deviznem tečaju, pozivi k doplačilu kritja in pogodbami
• o predčasni prekinitvi;
• d. a li obstajajo težave pri dostopu do nekaterih trgov;
• e. ali na trgih tujih valut morda ni dovolj likvidnosti;
• f. ali se lahko devizni tečaj močno zmanjša, ko investicijsko podjetje opravlja transakcije v tuji valuti v velikem obsegu, in
• g. ali je investicijsko podjetje, ki uporablja svoje pozicije, izpostavljeno likvidnostnemu tveganju zaradi tveganja za zmanjšanje tržne vrednosti pozicije, ki bi sprožilo potrebo po dodatnem zavarovanju ali kritju, zaradi katerega bi moralo investicijsko podjetje hitro likvidirati svoje pozicije.

Ovrednotenje tveganja likvidnosti znotraj enega dne

1. Pregled

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

3. Povezani standardi

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/