|
+ПРИЛОЖЕНИЕ I |
ПРИЛОЖЕНИЕ IПРИЛОЖЕНИЕ I Формули за определяне на състава на ликвидния буфер 1. Кредитната институция използва формулите, определени в настоящото приложение, за определяне на състава на своя ликвиден буфер в съответствие с член 17. 2. Изчисляване на ликвидния буфер: към датата на изчисляване ликвидният буфер на кредитната институция е равен на:
а)
размера на активите от ниво 1; плюс
б)
размера на активите от ниво 2А; плюс
в)
размера на активите от ниво 2Б; минус по-малкото от следните:
г)
сбора на а), б) и в); или
д)
„размера на превишението на ликвидните активи“, изчислен съгласно параграфи 3 и 4 от настоящото приложение. 3. „Размер на превишението на ликвидните активи“: той се състои от определените по-долу елементи:
а)
коригирания размер на актива от ниво 1 без покритите облигации, който е равен на стойността след процентните намаления на всички ликвидни активи от ниво 1, с изключение на покритите облигации от ниво 1, които кредитната институция би притежавала след извършване на обратната операция по всяка обезпечена сделка по финансиране, обезпечена кредитна сделка или операция по замяна на обезпечения с падеж до 30 календарни дни от датата на изчислението, и когато кредитната институция и контрагентът обменят ликвидни активи най-малко по едно рамо на сделката;
б)
коригирания размер на покритите облигации от ниво 1, който е равен на стойността след процентните намаления на всички покрити облигации от ниво 1, които кредитната институция би притежавала след извършване на обратната операция по всяка обезпечена сделка по финансиране, обезпечена кредитна сделка или операция по замяна на обезпечения с падеж до 30 календарни дни от датата на изчислението, и когато кредитната институция и контрагентът обменят ликвидни активи най-малко по едно рамо на сделката;
в)
коригирания размер на активите от ниво 2А, който е равен на стойността след процентните намаления на всички активи от ниво 2А, които кредитната институция би притежавала след извършване на обратната операция по всяка обезпечена сделка по финансиране, обезпечена кредитна сделка или операция по замяна на обезпечения с падеж до 30 календарни дни от датата на изчислението, и когато кредитната институция и контрагентът обменят ликвидни активи най-малко по едно рамо на сделката; както и
г)
коригирания размер на активите от ниво 2Б, който е равен на стойността след процентните намаления на всички активи от ниво 2Б, които кредитната институция би притежавала след извършване на обратната операция по всяка обезпечена сделка по финансиране, обезпечена кредитна сделка или операция по замяна на обезпечения с падеж до 30 календарни дни от датата на изчислението, и когато кредитната институция и контрагентът обменят ликвидни активи най-малко по едно рамо на сделката. 4. Изчисляване на „размера на превишението на ликвидните активи“: той е равен на:
а)
коригирания размер на активите от ниво 1 без покритите облигации; плюс
б)
коригирания размер на покритите облигации от ниво 1; плюс
в)
коригирания размер на активите от ниво 2А; плюс
г)
коригирания размер на активите от ниво 2Б; минус най-малкото от следните:
д)
сбора на а), б), в) и г);
е)
100/30 умножено по а);
ж)
100/60 умножено по сбора на а) и б);
з)
100/85 умножено по сбора на а), б) и в). ▼M1 ————— 1. Преглед
1.1 Препратки1.2 Идентифицирани изисквания1.3 Свързани стандарти2. Идентифицирани изисквания
3. Свързани стандарти
|