|
+I LISA |
I LISAI LISA Likviidsuspuhvri koosseisu kindlaksmääramiseks kasutatavad valemid 1. Krediidiasutus kasutab kooskõlas artikliga 17 oma likviidsuspuhvri koosseisu kindlaksmääramiseks käesolevas lisas sätestatud valemeid. 2. Likviidsuspuhvri arvutamine: krediidiasutuse likviidsuspuhver peab arvutamise kuupäeva seisuga võrduma järgmisega:
a)
1. tasandi varade summa pluss
b)
2A tasandi varade summa pluss
c)
2B tasandi varade summa miinus üks järgmistest, olenevalt sellest, kumb neist on väiksem:
d)
punktide a, b ja c summa või
e)
käesoleva lisa punktide 3 ja 4 kohaselt arvutatud likviidsete varade ülejäägi summa. 3. Likviidsete varade ülejäägi summa: see summa koosneb järgnevalt määratletud komponentidest:
a)
muude 1. tasandi varade kui pandikirjade korrigeeritud summa, mis võrdub kõigi selliste muude 1. tasandi likviidsete varade kui 1. tasandi pandikirjade väärtuskärbetejärgse väärtusega, mida krediidiasutus hoiaks mis tahes sellise tagatud rahastamistehingu, tagatud laenuandmistehingu või tagatise vahetustehingu tagasipööramise korral, mis tähtaegub 30 kalendripäeva jooksul alates arvutamise kuupäevast ning mille puhul krediidiasutus ja vastaspool vahetavad likviidseid varasid vähemalt ühel tehingu poolel;
b)
1. tasandi pandikirjade korrigeeritud summa, mis võrdub kõigi selliste 1. tasandi pandikirjade väärtuskärbetejärgse väärtusega, mida krediidiasutus hoiaks mis tahes sellise tagatud rahastamistehingu, tagatud laenuandmistehingu või tagatise vahetustehingu tagasipööramise korral, mis tähtaegub 30 kalendripäeva jooksul alates arvutamise kuupäevast ning mille puhul krediidiasutus ja vastaspool vahetavad likviidseid varasid vähemalt ühel tehingu poolel;
c)
2A tasandi varade korrigeeritud summa, mis võrdub kõigi selliste 2A tasandi varade väärtuskärbetejärgse väärtusega, mida krediidiasutus hoiaks mis tahes sellise tagatud rahastamistehingu, tagatud laenuandmistehingu või tagatise vahetustehingu tagasipööramise korral, mis tähtaegub 30 kalendripäeva jooksul alates arvutamise kuupäevast ning mille puhul krediidiasutus ja vastaspool vahetavad likviidseid varasid vähemalt ühel tehingu poolel, ja
d)
2B tasandi varade korrigeeritud summa, mis võrdub kõigi selliste 2B tasandi varade väärtuskärbetejärgse väärtusega, mida krediidiasutus hoiaks mis tahes sellise tagatud rahastamistehingu, tagatud laenuandmistehingu või tagatise vahetustehingu tagasipööramise korral, mis tähtaegub 30 kalendripäeva jooksul alates arvutamise kuupäevast ning mille puhul krediidiasutus ja vastaspool vahetavad likviidseid varasid vähemalt ühel tehingu poolel. 4. Likviidsete varade ülejäägi summa arvutamine: see summa võrdub järgmisega:
a)
muude 1. tasandi varade kui pandikirjade korrigeeritud summa pluss
b)
1. tasandi pandikirjade korrigeeritud summa pluss
c)
2A tasandi varade korrigeeritud summa pluss
d)
2B tasandi varade korrigeeritud summa miinus üks järgmistest, olenevalt sellest, kumb neist on väiksem:
e)
punktide a, b, c ja d summa;
f)
100/30 korrutatud punktiga a;
g)
100/60 korrutatud punktide a ja b summaga;
h)
100/85 korrutatud punktide a, b ja c summaga. ▼M1 ————— 1. Ülevaade
1.1 Viited1.2 Tuvastatud nõuded1.3 Seotud standardid2. Tuvastatud nõuded
3. Seotud standardid
|