|
+BILAG I |
BILAG IBILAG I Formler til bestemmelse af sammensætningen af likviditetsbufferen 1. Kreditinstitutter skal anvende de i dette bilag fastsatte formler til at bestemme sammensætningen af deres likviditetsbuffer i overensstemmelse med artikel 17. 2. Beregning af likviditetsbufferen: Kreditinstituttets likviditetsbuffer pr. beregningsdatoen er lig med:
a)
summen af aktiverne på niveau 1 plus
b)
summen af aktiverne på niveau 2A plus
c)
summen af aktiverne på niveau 2B med fradrag af det mindste af følgende tal:
d)
summen af a), b) og c) eller
e)
»værdien af overskydende likvide aktiver« beregnet i overensstemmelse med punkt 3 og 4 i dette bilag. 3. »Værdien af overskydende likvide aktiver«: Dette beløb består af følgende komponenter:
a)
det justerede beløb for aktiver på niveau 1 for så vidt angår ikke dækkede obligationer svarende til værdien efter haircuts af alle likvide aktiver på niveau 1, med fradrag af dækkede obligationer på niveau 1, som kreditinstituttet ville besidde efter afvikling af sikret finansiering, et sikret udlån eller en sikret swaptransaktion, der forfalder senest 30 kalenderdage efter beregningsdatoen, og hvor kreditinstituttet og modparten udveksler likvide aktiver på mindst ét ben i transaktionen
b)
det justerede beløb for dækkede obligationer på niveau 1 svarende til værdien efter haircuts af alle dækkede obligationer på niveau 1, som kreditinstituttet ville besidde efter afvikling af sikret finansiering, et sikret udlån eller en sikret swaptransaktion, der forfalder senest 30 kalenderdage efter beregningsdatoen, og hvor kreditinstituttet og modparten udveksler likvide aktiver på mindst ét ben i transaktionen
c)
det justerede beløb for aktiver på niveau 2A svarende til værdien efter haircuts af alle aktiver på niveau 2A, som kreditinstituttet ville besidde efter afvikling af sikret finansiering, et sikret udlån eller en sikret swaptransaktion, der forfalder senest 30 kalenderdage efter beregningsdatoen, og hvor kreditinstituttet og modparten udveksler likvide aktiver på mindst ét ben i transaktionen, og
d)
det justerede beløb for aktiver på niveau 2B svarende til værdien efter haircuts af alle aktiver på niveau 2B, som kreditinstituttet ville besidde efter afvikling af sikret finansiering, et sikret udlån eller en sikret swaptransaktion, der forfalder senest 30 kalenderdage efter beregningsdatoen, og hvor kreditinstituttet og modparten udveksler likvide aktiver på mindst ét ben i transaktionen. 4. Beregning af »værdien af overskydende likvide aktiver«: Dette beløb er lig med:
a)
det justerede beløb for aktiver på niveau 1 for så vidt angår ikke dækkede obligationer plus
b)
det justerede beløb for dækkede obligationer på niveau 1 plus
c)
det justerede beløb for aktiver på niveau 2A plus
d)
det justerede beløb for aktiver på niveau 2B med fradrag af det mindste af følgende tal:
e)
summen af a), b), c) og d)
f)
100/30 gange a)
g)
100/60 gange summen af a) og b)
h)
100/85 gange summen af a), b) og c). ▼M1 ————— 1. Oversigt
1.1 Referencer1.2 Identificerede krav1.3 Relaterede standarder2. Identificerede krav
3. Relaterede standarder
|