|
+ALLEGATO I |
ALLEGATO IALLEGATO I Formule per determinare la composizione della riserva di liquidità 1. Per determinare la composizione della riserva di liquidità ai sensi dell'articolo 17, l'ente creditizio applica le formule riportate nel presente allegato. 2. Calcolo della riserva di liquidità dell'ente creditizio — Alla data del calcolo la riserva di liquidità è pari a:
(a)
importo delle attività di livello 1, più
(b)
importo delle attività di livello 2A, più
(c)
importo delle attività di livello 2B, meno il valore minore tra i seguenti:
(d)
somma di a), b) e c);
(e)
«importo eccedente delle attività liquide» calcolato conformemente ai punti 3 e 4 del presente allegato. 3. «Importo eccedente delle attività liquide» - L'importo si compone degli elementi seguenti:
a)
importo rettificato delle attività di livello 1 costituite da obbligazioni non garantite, pari al valore, al netto dei coefficienti di scarto, di tutte le attività liquide di livello 1, ad esclusione delle obbligazioni garantite di livello 1, che l'ente creditizio deterrebbe alla liquidazione di ogni operazione di provvista garantita, di prestito garantita e di swap di garanzie che giunge a scadenza entro 30 giorni di calendario a partire dalla data del calcolo e nella quale ente creditizio e controparte scambiano attività liquide in almeno una delle componenti dell'operazione;
b)
importo rettificato delle obbligazioni garantite di livello 1, pari al valore, al netto dei coefficienti di scarto, di tutte le obbligazioni garantite di livello 1 che l'ente creditizio deterrebbe alla liquidazione di ogni operazione di provvista garantita, di prestito garantita e di swap di garanzie che giunge a scadenza entro 30 giorni di calendario a partire dalla data del calcolo e nella quale ente creditizio e controparte scambiano attività liquide in almeno una delle componenti dell'operazione;
c)
importo rettificato delle attività di livello 2 A, pari al valore, al netto dei coefficienti di scarto, di tutte le attività di livello 2 A che l'ente creditizio deterrebbe alla liquidazione di ogni operazione di provvista garantita, di prestito garantita e di swap di garanzie che giunge a scadenza entro 30 giorni di calendario a partire dalla data del calcolo e nella quale ente creditizio e controparte scambiano attività liquide in almeno una delle componenti dell'operazione;
d)
importo rettificato delle attività di livello 2B, pari al valore, al netto dei coefficienti di scarto, di tutte le attività di livello 2B che l'ente creditizio deterrebbe alla liquidazione di ogni operazione di provvista garantita, di prestito garantita e di swap di garanzie che giunge a scadenza entro 30 giorni di calendario a partire dalla data del calcolo e nella quale ente creditizio e controparte scambiano attività liquide in almeno una delle componenti dell'operazione. 4. Calcolo dell'«importo eccedente delle attività liquide» — L'importo è pari a:
(j)
importo rettificato delle attività di livello 1 costituite da obbligazioni non garantite, più
(k)
importo rettificato delle obbligazioni garantite di livello 1, più
(l)
importo rettificato delle attività di livello 2A, più
(m)
importo rettificato delle attività di livello 2B, meno il valore minore tra i seguenti:
(n)
somma di a), b), c) e d)
(o)
100/30 moltiplicato per a)
(p)
100/60 moltiplicato per la somma di a) e b)
(q)
100/85 moltiplicato per la somma di a), b) e c). ▼M1 ————— 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
|