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+ANEXO I |
ANEXO IANEXO I Fórmulas para determinar a composição da reserva de liquidez 1. As instituições de crédito devem utilizar as fórmulas estabelecidas no presente anexo para determinar a composição da sua reserva de liquidez nos termos do artigo 17.o. 2. Cálculo da reserva de liquidez: a partir da data do cálculo, a reserva de liquidez da instituição de crédito deve ser igual:
a)
ao montante de ativos de nível 1; mais
b)
o montante de ativos de nível 2A; mais
c)
o montante de ativos de nível 2B; Menos o menor de entre os seguintes montantes:
d)
a soma das alíneas a), b) e c); ou
e)
o «montante de ativos líquidos em excesso», calculado em conformidade com os n.os 3 e 4 do presente anexo. 3. Montante de «ativos líquidos em excesso»: este montante inclui os seguintes elementos:
a)
O montante ajustado de ativos de Nível 1 que não obrigações cobertas, que deverá ser igual ao valor, após margens de avaliação, de todos os ativos líquidos de Nível 1, com exceção das obrigações cobertas de Nível 1, que seriam detidos pela instituição de crédito após a reversão de todas as operações de financiamento garantidas, operações de concessão de empréstimo garantidas ou operações de swap de garantias que vençam no prazo de 30 dias de calendário a contar da data do cálculo e no âmbito das quais a instituição de crédito e a contraparte trocam ativos líquidos em, pelo menos, uma das componentes da operação;
b)
O montante ajustado de obrigações cobertas de Nível 1, que deverá ser igual ao valor, após margens de avaliação, de todas as obrigações cobertas de Nível 1 que seriam detidas pela instituição de crédito após a reversão de todas as operações de financiamento garantidas, operações de concessão de empréstimo garantidas ou operações de swap de garantias que vençam no prazo de 30 dias de calendário a contar da data do cálculo e no âmbito das quais a instituição de crédito e a contraparte trocam ativos líquidos em, pelo menos, uma das componentes da operação;
c)
O montante ajustado de ativos de Nível 2A, que deverá ser igual ao valor após margens de avaliação, de todos os ativos de Nível 2A que seriam detidos pela instituição de crédito após a reversão de todas as operações de financiamento garantidas, operações de concessão de empréstimo garantidas ou operações de swap de garantias que vençam no prazo de 30 dias de calendário a contar da data do cálculo e no âmbito das quais a instituição de crédito e a contraparte trocam ativos líquidos em, pelo menos, uma das componentes da operação; e
d)
O montante ajustado de ativos de Nível 2B, que deverá ser igual ao valor após margens de avaliação, de todos os ativos de Nível 2B que seriam detidos pela instituição de crédito após a reversão de todas as operações de financiamento garantidas, operações de concessão de empréstimo garantidas ou operações de swap de garantias que vençam no prazo de 30 dias de calendário a contar da data do cálculo e no âmbito das quais a instituição de crédito e a contraparte trocam ativos líquidos em, pelo menos, uma das componentes da operação. 4. Cálculo do «montante de ativos líquidos em excesso»: este montante deverá ser igual:
a)
ao montante ajustado de ativos de nível 1 que não obrigações cobertas; mais
b)
o montante ajustado de obrigações cobertas de nível 1; mais
c)
o montante ajustado de ativos de nível 2A; mais
d)
o montante ajustado de ativos de nível 2B; Menos o menor de entre os seguintes montantes:
e)
a soma das alíneas (a), (b), (c) e (d);
f)
100/30 vezes (a);
g)
100/60 vezes o resultado da soma das alíneas (a) e (b);
h)
100/85 vezes o resultado da soma das alíneas (a), (b) e (c). ▼M1 ————— 1. Visão geral
1.1 Referências1.2 Requisitos identificados1.3 Normas relacionadas2. Requisitos identificados
3. Normas relacionadas
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