|
+BIJLAGE I |
BIJLAGE IBIJLAGE I Formules voor de bepaling van de samenstelling van de liquiditeitsbuffer 1. Kredietinstellingen gebruiken de formules van deze bijlage voor de bepaling van de samenstelling van hun liquiditeitsbuffer overeenkomstig artikel 17. 2. Berekening van de liquiditeitsbuffer: vanaf de datum van de berekening is de liquiditeitsbuffer van de kredietinstelling gelijk aan:
a)
het bedrag van de activa van niveau 1; plus
b)
het bedrag van de activa van niveau 2A; plus
c)
het bedrag van de activa van niveau 2B; verminderd met de laagste van:
d)
de som van a), b) en c); of
e)
het „bedrag van de overtollige liquide activa”, zoals berekend overeenkomstig de punten 3 en 4 van deze bijlage. 3. Het „bedrag van de overtollige liquide activa”: dit bedrag bestaat uit de hier gedefinieerde onderdelen:
a)
het aangepaste bedrag van activa van niveau 1, die geen gedekte obligaties zijn, dat gelijk is aan de waarde, na toepassing van de reductiefactoren, van alle liquide activa van niveau 1, met uitzondering van gedekte obligaties van niveau 1, die door de kredietinstelling zouden worden aangehouden bij de afwikkeling van een gewaarborgde financieringstransactie, een gedekte leningstransactie of een zekerhedenswaptransactie die binnen dertig kalenderdagen na de datum van berekening vervalt, en waarbij de kredietinstelling en de tegenpartij aan ten minste één zijde van de transactie liquide activa uitwisselen;
b)
het aangepaste bedrag van gedekte obligaties van niveau 1 dat gelijk is aan de waarde, na toepassing van de reductiefactoren, van alle gedekte obligaties van niveau 1 die door de kredietinstelling zouden worden aangehouden bij de afwikkeling van een gewaarborgde financieringstransactie, een gedekte leningstransactie of een zekerhedenswaptransactie die binnen dertig kalenderdagen na de datum van berekening vervalt, en waarbij de kredietinstelling en de tegenpartij aan ten minste één zijde van de transactie liquide activa uitwisselen;
c)
het aangepaste bedrag van activa van niveau 2A dat gelijk is aan de waarde, na toepassing van de reductiefactoren, van alle activa van niveau 2A die door de kredietinstelling zouden worden aangehouden bij de afwikkeling van een gewaarborgde financieringstransactie, een gedekte leningstransactie of een zekerhedenswaptransactie die binnen dertig kalenderdagen na de datum van berekening vervalt, en waarbij de kredietinstelling en de tegenpartij aan ten minste één zijde van de transactie liquide activa uitwisselen; en
d)
het aangepaste bedrag van activa van niveau 2B dat gelijk is aan de waarde, na toepassing van de reductiefactoren, van alle activa van niveau 2B die door de kredietinstelling zouden worden aangehouden bij de afwikkeling van een gewaarborgde financieringstransactie, een gedekte leningstransactie of een zekerhedenswaptransactie die binnen dertig kalenderdagen na de datum van berekening vervalt, en waarbij de kredietinstelling en de tegenpartij aan ten minste één zijde van de transactie liquide activa uitwisselen. 4. Berekening van het „bedrag van de overtollige liquide activa”: dit bedrag is gelijk aan:
a)
het aangepaste bedrag van activa van niveau 1 die geen gedekte obligaties zijn; plus
b)
het aangepaste bedrag van gedekte obligaties van niveau 1; plus
c)
het aangepaste bedrag van activa van niveau 2A; plus
d)
het aangepaste bedrag van activa van niveau 2B; verminderd met de laagste van:
e)
de som van a), b), c) en d);
f)
100/30 maal a);
g)
100/60 maal de som van a) en b);
h)
100/85 maal de som van a), b) en c). ▼M1 ————— 1. Overzicht
1.1 Referenties1.2 Geïdentificeerde eisen1.3 Gerelateerde standaarden2. Geïdentificeerde eisen
3. Gerelateerde standaarden
|