|
+PŘÍLOHA I |
PŘÍLOHA IPŘÍLOHA I Vzorce pro určení složení rezervy v oblasti likvidity 1. Složení své rezervy v oblasti likvidity podle článku 17 určí úvěrové instituce pomocí vzorců stanovených v této příloze. 2. Výpočet rezervy v oblasti likvidity: ke dni výpočtu se rezerva úvěrové instituce v oblasti likvidity rovná:
a)
výši aktiv úrovně 1; plus
b)
výši aktiv úrovně 2 A; plus
c)
výši aktiv úrovně 2B; minus nižší hodnota z(e):
d)
součtu a), b) a c); nebo
e)
„výše přebytku likvidních aktiv“ vypočtené v souladu s body 3 a 4 této přílohy. 3. Výše „přebytku likvidních aktiv“: tato částka se skládá ze zde definovaných složek:
a)
upravená výše aktiv úrovně 1 tvořených nekrytými dluhopisy, která se rovná hodnotě všech likvidních aktiv úrovně 1 po srážce při ocenění bez krytých dluhopisů úrovně 1, která by úvěrová instituce držela po anulování zajištěné transakce financování, zajištěné úvěrové transakce nebo transakce s deriváty zajištěnými kolaterálem, které jsou splatné do 30 kalendářních dnů od data výpočtu a kdy si úvěrová instituce a protistrana vymění likvidní aktiva alespoň v jedné fázi obchodu;
b)
upravená výše krytých dluhopisů úrovně 1, která se rovná hodnotě všech krytých dluhopisů úrovně 1 po srážce, které by úvěrová instituce držela po anulování zajištěné transakce financování, zajištěné úvěrové transakce nebo transakce s deriváty zajištěnými kolaterálem, které jsou splatné do 30 kalendářních dnů od data výpočtu a kdy si úvěrová instituce a protistrana vymění likvidní aktiva alespoň v jedné fázi obchodu;
c)
upravená výše aktiv úrovně 2 A, která se rovná hodnotě všech aktiv úrovně 2 A po srážce při ocenění, která by úvěrová instituce držela po anulování zajištěné transakce financování, zajištěné úvěrové transakce nebo transakce s deriváty zajištěnými kolaterálem, které jsou splatné do 30 kalendářních dnů od data výpočtu a kdy si úvěrová instituce a protistrana vymění likvidní aktiva alespoň v jedné fázi obchodu a
d)
upravená výše aktiv úrovně 2B, která se rovná hodnotě všech aktiv úrovně 2B po srážce při ocenění, která by úvěrová instituce držela po anulování zajištěné transakce financování, zajištěné úvěrové transakce nebo transakce s deriváty zajištěnými kolaterálem, které jsou splatné do 30 kalendářních dnů od data výpočtu a kdy si úvěrová instituce a protistrana vymění likvidní aktiva alespoň v jedné fázi obchodu. 4. Výpočet „výše přebytku likvidních aktiv“: tato částka se rovná:
a)
upravené výši aktiv úrovně 1 tvořených nekrytými dluhopisy; plus
b)
upravené výši krytých dluhopisů úrovně 1; plus
c)
upravené výši aktiv úrovně 2 A; plus
d)
upravené výši aktiv úrovně 2B; minus nižší hodnota z(e):
e)
součtu a), b), c) a d);
f)
100/30 krát a);
g)
100/60 krát součet a) a b);
h)
100/85 krát součet a), b) a c). ▼M1 ————— 1. Přehled
1.1 Odkazy1.2 Identifikované požadavky1.3 Související standardy2. Identifikované požadavky
3. Související standardy
|