|
+ANNESS I |
ANNESS IANNESS I Formuli għad-determinazzjoni tal-kompożizzjoni tal-bafer tal-likwidità 1. Istituzzjoni ta' kreditu għandha tuża l-formuli stabbiliti f'dan l-Anness biex tiddetermina l-kompożizzjoni tal-bafer tal-likwidità tagħha skont l-Artikolu 17. 2. Kalkolu tal-bafer tal-likwidità: fid-data tal-kalkolu, il-bafer tal-likwidità tal-istituzzjoni ta' kreditu għandu jkun ugwali għal:
(a)
l-ammont tal-assi tal-livell 1; biż-żieda ta'
(b)
l-ammont tal-assi tal-livell 2 A; biż-żieda ta'
(c)
l-ammont tal-assi tal-livell 2 B; bit-tnaqqis ta' dak li jkun l-inqas minn dawn:
(d)
is-somma ta' (a), (b), u (c); jew
(e)
“l-ammont tal-assi likwidi żejda” kif kalkolat skont il-paragrafi 3 u 4 ta' dan l-Anness. 3. L-ammont “tal-assi likwidi żejda”: dan l-ammont għandu jkun magħmul mill-komponenti definiti hawnhekk:
(a)
l-ammont aġġustat tal-assi f'bonds mhux koperti tal-livell 1, li għandu jkun ugwali għall-valur wara t-telf impost tal-assi likwidi kollha tal-livell 1, minbarra l-bonds koperti tal-livell 1, li jinżammu mill-istituzzjoni ta' kreditu mar-riversjar ta' kwalunkwe tranżazzjoni ta' finanzjament garantit, għoti ta' self garantit jew swap kollaterali li timmatura fi żmien 30 jum kalendarju mid-data tal-kalkolu u fejn l-istituzzjoni ta' kreditu u l-kontroparti jiskambjaw assi likwidi fuq mill-inqas komponent wieħed tat-tranżazzjoni;
(b)
l-ammont aġġustat tal-bonds koperti tal-livell 1, li għandu jkun ugwali għall-valur wara t-telf impost fuq il-bonds koperti kollha tal-livell 1, li jinżammu mill-istituzzjoni ta' kreditu mar-riversjar ta' kwalunkwe tranżazzjoni ta' finanzjament garantit, għoti ta' self garantit jew swap kollaterali li timmatura fi żmien 30 jum kalendarju mid-data tal-kalkolu u fejn l-istituzzjoni ta' kreditu u l-kontroparti jiskambjaw assi likwidi fuq mill-inqas komponent wieħed tat-tranżazzjoni;
(c)
l-ammont aġġustat tal-assi tal-livell 2 A, li għandu jkun ugwali għall-valur wara t-telf impost fuq l-assi kollha tal-livell 2 A, li jinżammu mill-istituzzjoni ta' kreditu mar-riversjar ta' kwalunkwe tranżazzjoni ta' finanzjament garantit, għoti ta' self garantit jew swap kollaterali li timmatura fi żmien 30 jum kalendarju mid-data tal-kalkolu u fejn l-istituzzjoni ta' kreditu u l-kontroparti jiskambjaw assi likwidi fuq mill-inqas komponent wieħed tat-tranżazzjoni; u
(d)
l-ammont aġġustat tal-assi tal-livell 2B, li għandu jkun ugwali għall-valur wara t-telf impost fuq l-assi kollha tal-livell 2B, li jinżammu mill-istituzzjoni ta' kreditu mar-riversjar ta' kwalunkwe tranżazzjoni ta' finanzjament garantit, għoti ta' self garantit jew swap kollaterali li timmatura fi żmien 30 jum kalendarju mid-data tal-kalkolu u fejn l-istituzzjoni ta' kreditu u l-kontroparti jiskambjaw assi likwidi fuq mill-inqas komponent wieħed tat-tranżazzjoni. 4. Kalkolu tal-“ammont tal-assi likwidi żejda”: dan l-ammont għandu jkun ugwali għal:
(a)
ammont aġġustat ta' assi f'bonds mhux koperti tal-livell 1; biż-żieda ta'
(b)
l-ammont aġġustat ta' bond kopert tal-livell 1; biż-żieda ta'
(c)
l-ammont aġġustat ta' assi tal-livell 2 A; biż-żieda ta'
(d)
l-ammont aġġustat ta' assi tal-livell 2 B; bit-tnaqqis ta' dak li jkun l-inqas minn dawn:
(e)
is-somma ta' (a), (b), (c) u (d);
(f)
100/30 darbiet (a);
(g)
100/60 darbiet is-somma ta' (a) u (b);
(h)
100/85 darbiet is-somma ta' (a), (b) u (c). ▼M1 ————— 1. Ħarsa ġenerali
1.1 Referenzi1.2 Rekwiżiti identifikati1.3 Standards relatati2. Rekwiżiti identifikati
3. Standards relatati
|