|
+ZAŁĄCZNIK I |
ZAŁĄCZNIK IZAŁĄCZNIK I Wzory do określania struktury zabezpieczenia przed utratą płynności 1. Instytucja kredytowa stosuje wzory określone w niniejszym załączniku w celu określenia struktury swojego zabezpieczenia przed utratą płynności zgodnie z art. 17. 2. Obliczanie zabezpieczenia przed utratą płynności: na dzień dokonania obliczenia zabezpieczenie przed utratą płynności posiadane przez instytucję kredytową jest równe:
a)
kwocie aktywów poziomu 1; powiększonej o
b)
kwotę aktywów poziomu 2A; powiększonej o
c)
kwotę aktywów poziomu 2B; pomniejszonej o mniejszą z następujących kwot:
d)
sumę kwot określonych w lit. a), b) i c); albo
e)
„kwotę nadwyżki aktywów płynnych” obliczoną zgodnie z pkt 3 i 4 niniejszego załącznika. 3. Kwota „nadwyżki aktywów płynnych”: na kwotę tę składają się następujące kwoty składowe:
a)
skorygowana kwota aktywów poziomu 1 stanowiących obligacje niezabezpieczone, równa wartości – po dokonaniu redukcji wartości – wszystkich aktywów płynnych poziomu 1, z wyjątkiem obligacji zabezpieczonych poziomu 1, które dana instytucja kredytowa posiadałaby w momencie zamknięcia dowolnej transakcji finansowania zabezpieczonego, zabezpieczonej transakcji kredytowej lub transakcji zabezpieczającej swap, której termin zapadalności upływa w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia obliczenia, a instytucja kredytowa i kontrahent wymieniają aktywa płynne przynajmniej w przypadku jednej części transakcji;
b)
skorygowana kwota aktywów poziomu 1 stanowiących obligacje zabezpieczone, równa wartości – po dokonaniu redukcji wartości – wszystkich obligacji zabezpieczonych poziomu 1, które dana instytucja kredytowa posiadałaby w momencie zamknięcia dowolnej transakcji finansowania zabezpieczonego, zabezpieczonej transakcji kredytowej lub transakcji zabezpieczającej swap, której termin zapadalności upływa w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia obliczenia, a instytucja kredytowa i kontrahent wymieniają aktywa płynne przynajmniej w przypadku jednej części transakcji;
c)
skorygowana kwota aktywów poziomu 2 A, równa wartości – po dokonaniu redukcji wartości – wszystkich aktywów poziomu 2 A, które dana instytucja kredytowa posiadałaby w momencie zamknięcia dowolnej transakcji finansowania zabezpieczonego, zabezpieczonej transakcji kredytowej lub transakcji zabezpieczającej swap, której termin zapadalności upływa w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia obliczenia, a instytucja kredytowa i kontrahent wymieniają aktywa płynne przynajmniej w przypadku jednej części transakcji; oraz
d)
skorygowana kwota aktywów poziomu 2B, równa wartości – po dokonaniu redukcji wartości – wszystkich aktywów poziomu 2B, które dana instytucja kredytowa posiadałaby w momencie zamknięcia dowolnej transakcji finansowania zabezpieczonego, zabezpieczonej transakcji kredytowej lub transakcji zabezpieczającej swap, której termin zapadalności upływa w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia obliczenia, a instytucja kredytowa i kontrahent wymieniają aktywa płynne przynajmniej w przypadku jednej części transakcji. 4. Obliczanie „kwoty nadwyżki aktywów płynnych”: kwota ta jest równa:
a)
skorygowanej kwocie aktywów poziomu 1 stanowiących obligacje niezabezpieczone; powiększonej o
b)
skorygowaną kwotę obligacji zabezpieczonych poziomu 1; powiększonej o
c)
skorygowaną kwotę aktywów poziomu 2A; powiększonej o
d)
skorygowaną kwotę aktywów poziomu 2B; pomniejszonej o mniejszą z następujących kwot:
e)
sumę kwot określonych w lit. a), b), c) i d);
f)
100/30 pomnożone przez kwotę określoną w lit. a);
g)
100/60 pomnożone przez sumę kwot określonych w lit. a) i b);
h)
100/85 pomnożone przez sumę kwot określonych w lit. a), b) i c). ▼M1 ————— 1. Przegląd
1.1 Odwołania1.2 Zidentyfikowane wymagania1.3 Powiązane normy2. Zidentyfikowane wymagania
3. Powiązane normy
|