|
+ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I |
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Τύποι για τον προσδιορισμό της σύνθεσης του αποθέματος ασφαλείας ρευστότητας 1. Το πιστωτικό ίδρυμα χρησιμοποιεί τους τύπους που ορίζονται στο παρόν παράρτημα για τον προσδιορισμό της σύνθεσης του αποθέματος ασφαλείας ρευστότητάς τους, σύμφωνα με το άρθρο 17. 2. Υπολογισμός του αποθέματος ασφαλείας ρευστότητας: από την ημερομηνία υπολογισμού, το απόθεμα ασφαλείας ρευστότητας του πιστωτικού ιδρύματος ισούται με:
α)
το ποσό των στοιχείων ενεργητικού επιπέδου 1, συν
β)
το ποσό των στοιχείων ενεργητικού επιπέδου 2Α, συν
γ)
το ποσό των στοιχείων ενεργητικού επιπέδου 2Β, μείον το μικρότερο εκ των κατωτέρω ποσών:
δ)
το άθροισμα των α), β) και γ) ή
ε)
το ποσό του «πλεονάσματος των ρευστών διαθεσίμων», όπως υπολογίζεται σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος παραρτήματος. 3. Ποσό του “πλεονάσματος των ρευστών διαθεσίμων”: το ποσό αυτό αποτελείται από τα στοιχεία που ορίζονται στο παρόν:
α)
το προσαρμοσμένο ποσό των στοιχείων ενεργητικού επιπέδου 1 πλην καλυμμένων ομολόγων, το οποίο ισούται με την αξία, έπειτα από περικοπές, του συνόλου των ρευστών στοιχείων ενεργητικού επιπέδου 1, εξαιρουμένων των καλυμμένων ομολόγων επιπέδου 1, τα οποία κατέχει το πιστωτικό ίδρυμα μετά τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης εξασφαλισμένης χρηματοδότησης, εξασφαλισμένου δανεισμού ή ανταλλαγής εξασφαλίσεων, που λήγει εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπολογισμού, και εφόσον το πιστωτικό ίδρυμα και ο αντισυμβαλλόμενος ανταλλάσσουν ρευστά στοιχεία ενεργητικού για τουλάχιστον ένα σκέλος της πράξης·
β)
το προσαρμοσμένο ποσό των καλυμμένων ομολόγων επιπέδου 1, το οποίο ισούται με την αξία, έπειτα από περικοπές, του συνόλου των καλυμμένων ομολόγων επιπέδου 1, τα οποία κατέχει το πιστωτικό ίδρυμα μετά τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης εξασφαλισμένης χρηματοδότησης, εξασφαλισμένου δανεισμού ή ανταλλαγής εξασφαλίσεων, που λήγει εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπολογισμού, και εφόσον το πιστωτικό ίδρυμα και ο αντισυμβαλλόμενος ανταλλάσσουν ρευστά στοιχεία ενεργητικού για τουλάχιστον ένα σκέλος της πράξης·
γ)
το προσαρμοσμένο ποσό των στοιχείων ενεργητικού επιπέδου 2A, το οποίο ισούται με την αξία, έπειτα από περικοπές, του συνόλου των στοιχείων ενεργητικού επιπέδου 2A, τα οποία κατέχει το πιστωτικό ίδρυμα μετά τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης εξασφαλισμένης χρηματοδότησης, εξασφαλισμένου δανεισμού ή ανταλλαγής εξασφαλίσεων, που λήγει εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπολογισμού, και εφόσον το πιστωτικό ίδρυμα και ο αντισυμβαλλόμενος ανταλλάσσουν ρευστά στοιχεία ενεργητικού για τουλάχιστον ένα σκέλος της πράξης· και
δ)
το προσαρμοσμένο ποσό των στοιχείων ενεργητικού επιπέδου 2Β, το οποίο ισούται με την αξία, έπειτα από περικοπές, του συνόλου των στοιχείων ενεργητικού επιπέδου 2Β, τα οποία κατέχει το πιστωτικό ίδρυμα μετά τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης εξασφαλισμένης χρηματοδότησης, εξασφαλισμένου δανεισμού ή ανταλλαγής εξασφαλίσεων, που λήγει εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπολογισμού, και εφόσον το πιστωτικό ίδρυμα και ο αντισυμβαλλόμενος ανταλλάσσουν ρευστά στοιχεία ενεργητικού για τουλάχιστον ένα σκέλος της πράξης. 4. Υπολογισμός του «ποσού του πλεονάσματος των ρευστών διαθεσίμων»: το ποσό αυτό ισούται με:
α)
το προσαρμοσμένο ποσό των στοιχείων ενεργητικού επιπέδου 1 πλην καλυμμένων ομολόγων, συν
β)
το προσαρμοσμένο ποσό των καλυμμένων ομολόγων επιπέδου 1, συν
γ)
το προσαρμοσμένο ποσό των στοιχείων ενεργητικού επιπέδου 2Α, συν
δ)
το προσαρμοσμένο ποσό των στοιχείων ενεργητικού επιπέδου 2Β, μείον το μικρότερο εκ των κατωτέρω ποσών:
ε)
το άθροισμα των α), β), γ) και δ)
στ)
100/30 επί το α)
ζ)
100/60 επί το άθροισμα του α) και του β)
η)
100/85 επί το άθροισμα του α), του β) και του γ). ▼M1 ————— 1. Επισκόπηση
1.1 Παραπομπές1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις1.3 Σχετικά πρότυπα2. Εντοπισμένες απαιτήσεις
3. Σχετικά πρότυπα
|