|
+I PIELIKUMS |
I PIELIKUMSI PIELIKUMS Formulas likviditātes rezervju sastāva noteikšanai 1. Kredītiestādes izmanto šajā pielikumā norādītās formulas, lai saskaņā ar 17. pantu noteiktu savu likviditātes rezervju sastāvu. 2. Likviditātes rezervju aprēķināšana: kredītiestādes likviditātes rezerves aprēķina datumā atbilst:
a)
1. līmeņa aktīvu summai; plus
b)
2.A līmeņa aktīvu summai; plus
c)
2.B līmeņa aktīvu summai, atskaitot mazāko no šīm vērtībām:
d)
a), b) un c) summu; vai
e)
“likvīdo aktīvu pārsnieguma summu”, ko aprēķina saskaņā ar šā pielikuma 3. un 4. punktu. 3. “Likvīdo aktīvu pārsnieguma” summa. Šo summu veido šādi komponenti:
a)
koriģētā nesegto obligāciju 1. līmeņa aktīvu summa, kas atbilst visu 1. līmeņa likvīdo aktīvu vērtība pēc diskonta piemērošanas (izņemot 1. līmeņa segtās obligācijas), kas būtu kredītiestādes rīcībā, noslēdzot nodrošinātos finansēšanas, nodrošinātos kreditēšanas vai nodrošinājuma mijmaiņas darījumus ar dzēšanas termiņu 30 kalendāro dienu laikā no aprēķina datuma, un kad kredītiestāde un tās darījumu partneris apmainās ar likvīdiem aktīviem attiecībā uz vismaz vienu darījuma posmu;
b)
koriģētā 1. līmeņa segto obligāciju summa, kas atbilst visu 1. līmeņa segto obligāciju vērtībai pēc diskonta piemērošanas, kuras būtu kredītiestādes rīcībā, noslēdzot nodrošinātos finansēšanas, nodrošinātos kreditēšanas vai nodrošinājuma mijmaiņas darījumus ar dzēšanas termiņu 30 kalendāro dienu laikā no aprēķina datuma, un kad kredītiestāde un tās darījumu partneris apmainās ar likvīdiem aktīviem attiecībā uz vismaz vienu darījuma posmu;
c)
koriģētā 2.A līmeņa aktīvu summa, kas atbilst visu 2.A līmeņa aktīvu vērtībai pēc diskonta piemērošanas, kuri būtu kredītiestādes rīcībā, noslēdzot nodrošinātos finansēšanas, nodrošinātos kreditēšanas vai nodrošinājuma mijmaiņas darījumus ar dzēšanas termiņu 30 kalendāro dienu laikā no aprēķina datuma, un kad kredītiestāde un tās darījumu partneris apmainās ar likvīdiem aktīviem attiecībā uz vismaz vienu darījuma posmu; un
d)
koriģētā 2.B līmeņa aktīvu summa, kas atbilst visu 2.B līmeņa aktīvu vērtībai pēc diskonta piemērošanas, kuri būtu kredītiestādes rīcībā, noslēdzot nodrošinātos finansēšanas, nodrošinātos kreditēšanas vai nodrošinājuma mijmaiņas darījumus ar dzēšanas termiņu 30 kalendāro dienu laikā no aprēķina datuma, un kad kredītiestāde un tās darījumu partneris apmainās ar likvīdiem aktīviem attiecībā uz vismaz vienu darījuma posmu. 4. “Likvīdo aktīvu pārsnieguma summas” aprēķins: šī summa atbilst:
a)
koriģētajai nesegto obligāciju 1. līmeņa aktīvu summai; plus
b)
koriģētajai 1. līmeņa segto obligāciju summai; plus
c)
koriģētajai 2.A līmeņa aktīvu summai; plus
d)
koriģētajai 2.B līmeņa aktīvu summai, atskaitot mazāko no šīm vērtībām:
e)
a), b) un c) un d) summu;
f)
100/30, reizinot ar a);
g)
100/60, reizinot ar a) un b) summu;
h)
100/85, reizinot ar a), b) un c) summu. ▼M1 ————— 1. Pārskats
1.1 Atsauces1.2 Identificētās prasības1.3 Saistītie standarti2. Identificētās prasības
3. Saistītie standarti
|